درک عمق معاملات بازار

نمودار عمق بازار چیست؟ کاربردهای نمودار عمق بازار

با ورود افراد جدید به جای معامله‌گران سنتی به دنیای رمزارزها، مفاهیم بیشتری هم در بازارهای معاملاتی ظهور کرده‌اند. اگرچه نمودارها در معاملات روزمره ما اتفاقی جدید نیستند، اما برخی از آنها حاوی داده‌های جدید و کاربردی هستند. نمودار عمق بازار یکی از همین موارد است که به شما اطلاعاتی در مورد عرضه و تقاضا می‌دهد.

در ادامه این مقاله از آکادمی مزدکس به چگونگی کارکرد عمق بازار و اهمیت آن برای سرمایه‌گذاران می‌پردازیم.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار یا market depth به توانایی بازار برای جذب سفارشات نسبتاً بزرگ، بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت سهام یا رمزارزها اشاره دارد. همچنین عمق بازار سطح و وسعت کلی سفارشات باز و پیشنهادات را در نظر می‌گیرد. به طور معمول، هر چه تعداد سفارش‌های خرید و فروش بیشتری وجود داشته باشد، عمق بازار بیشتر است. البته به شرطی که این سفارش‌ها به طور نسبتاً مساوی حول قیمت فعلی بازار آن رمزارز یا اوراق بهادار توزیع شوند.

عمق بازار، ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم یک ارز دیجیتال یاسهام دارد، اما به این معنا هم نیست که هر رمزارزی که حجم معاملات بالایی داشته باشد، عمق بازار خوبی هم دارد. عمق بازار را می‌توان با نگاه کردن به دفتر ثبت سفارشات (order book) یک دارایی ارزیابی کرد. این شامل لیستی از سفارشات در حال انتظار برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است.

اگرچه نوسانات قیمت ممکن است به نوبه خود سفارشات بعدی را تحت تاثیر قرار دهد، اما این امر در عمق بازار لحاظ نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر بازار یک ارز دیجیتال «عمیق» باشد، حجم کافی سفارشات در حال انتظار (Pending) در هر دو طرف (پیشنهاد و تقاضا) وجود دارد و از تاثیر قابل توجه یک سفارش بزرگ در قیمت جلوگیری می‌کند.

کاربرد عمق بازار یا Market Depth

داده‌های عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا قیمت یک دارایی خاص را تخمین بزنند. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از داده‌های عمق بازار برای درک میزان عرضه و تقاضا یک ارز دیجیتال یا توکن بهادار، همراه با حجم انباشته شده در هر دو طرف آن استفاده کند.

رمزارزهای با عمق بازار بالا معمولاً حجم معاملات بالایی دارند و کاملاً نقد پذیر هستند و این به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون تاثیر قابل‌توجه بر قیمت، سفارش‌های بزرگ را ثبت کنند. داده‌های عمق بازار معمولاً به صورت فهرستی از سفارش‌های خرید و فروش ارایه می‌شوند. اینها برای انعکاس بهتر وضعیت بازار، بر اساس سطوح قیمت سازماندهی شده و در لحظه به‌روز می‌شوند.

در گذشته، داده‌های عمق بازار با هزینه در دسترس بودند، اما امروزه اکثر پلتفرم‌های معاملاتی نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. این به کاربران اجازه می‌دهد تا لیست کاملی از سفارش‌های خرید و فروش در انتظار اجرا را همراه با سایز آن‌ها مشاهده کنند.

همچنین معامله‌گران با استفاده از داده‌های عمق بازار قادرند از نوسانات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت سهامی عام شود و برای اولین بار معاملات خود را آغاز کند، معامله‌گران می‌توانند در برابر تقاضای خرید قوی ایستادگی کنند و نشان دهند که قیمت می تواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد.

نمودار عمق بازار چگونه کار می‌کند؟

نمودار عمق بازار معمولاً در نرم‌افزارهای معاملاتی یا در وب‌سایت صرافی‌ها یافت می‌شود. این نمودار برای همه رمزارزها (به جز آنهایی که کمترین معامله را دارند) تصویری لحظه‌ای را از پوزیشن‌های خرید و فروش ارائه می‌دهد.

هنگامی که یک سفارش بزرگ (خرید یا فروش) برای یک رمزارز ایجاد می‌شود، این نمودار می‌تواند با در اختیار گرفتن تمام سفارشات موجود در سطوح مختلف، بازار را تحت تأثیر قرار دهد که در ادامه بیشتر به این مساله می‌پردازیم.

همچنین این بحث هم وجود دارد که عمق بازار تحت تأثیر عدم تقارن اطلاعات است. یعنی بازار فرض می‌کند افرادی که سفارش‌های بزرگ انجام می‌دهند، اطلاعات بیشتر یا بهتری نسبت به افراد با سفارش‌های کوچک دارند. بنابراین اگر یک سفارش خرید بزرگ داده شود، معامله‌گران خرد برای پیوستن به آن رقابت می کنند (با این فرض که چیزی وجود دارد که آنها نمی دانند).

بنابراین اگر سفارشات در یک جهت سنگینی کند، نشان‌دهنده این است که قیمت در کدام سمت حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر ۶۰ درصد سفارشات برای خرید و تنها ۴۰ درصد برای فروش باشد، احتمالاً به دلیل فشار خرید، قیمت بالا می رود.

علاوه بر این، معامله‌گران برای پی بردن به سطوح مقاومتی می‌توانند زمانی که سفارش‌های فروش از سفارش‌های خرید سبقت می‌گیرد را هم رصد کنند. آنها همچنین می‌توانند برای شناسایی سطوح حمایتی، زمان سبقت گرفتن سفارش‌های فروش از خرید را تحت نظر داشته باشند.

عمق بازار از چه اجزایی تشکیل شده است

نمودار عمق بازار، چارتی است که به طور معمول میزان عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را نشان می دهد. این نمودار از دو منحنی تشکیل شده است . یک منحنی سبز رنگ که پیشنهادات سفارش خرید را نشان می‌دهد و یک منحنی قرمز رنگ برای درخواست‌های سفارش فروش. بنابراین معامله‌گران با مشاهده هر نقطه از یک نمودار عمق بازار از پتانسیل خرید و فروش توان در آن قیمت متوجه می‌شوند.

یکی از مشخصه‌های نمودار عمق بازار، «دیوار» است. دیوارها می‌توانند در طرف خرید یا فروش نمودار تشکیل شوند و سطوح قیمتی را نشان دهند که در آن ارزش تجمعی پیشنهاد یا درخواست به طور چشمگیری افزایش یافته است.

۱. دیوار خرید: تعداد زیادی سفارش خرید را نشان می‌دهد که معمولاً زیر قیمت فعلی قرار می‌گیرند. دیوار خرید بالا همچنین بیانگر این مساله است که معامله‌گران معتقد به کاهش بیشتر قیمت یک دارایی نیستند.

۲. دیوار فروش: در طرف مقابل، دیوار فروش قرار دارد که حاکی از آن است که معامله‌گران به افزایش قیمت یک دارایی باور چندانی ندارند.

چگونه عمق بازار را تحلیل کنیم؟

عمق بازار معمولاً به صورت نمودار یا جدولی است که قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و تعداد معامله‌گرانی که مایل به خرید با این قیمت‌ها هستند را ارائه می‌دهد. در اینجا مثالی از عمق بازار برای یک سهام فرضی آورده شده است. این جدول شبیه نحوه نشان دادن عمق بازار توسط یک صرافی یا کارگزاری است.

سایز (Size)	Ask	Bid	سایز (Size)
۲۵	۵.۱۰	۵	۱۵۰
۵۰	۵.۳۰	۵.۲۵	۱۲۵
۱۰۰	۵.۵۶	۵.۵۰	۱۰۰
۱۲۵	۵.۸۰	۵.۷۵	۱۰۰
۱۵۰	۶.۱۰	۶.۰۰	۷۵

ستون سایز سمت چپ، بیانگر مقدار حجم برای خرید سهام در قیمت درخواستی است. ستون سایز سمت راست، نشان می‌دهد که چه کسی مایل به فروش در قیمت پیشنهادی است. همچنین از این داده‌ها می‌توانید برای تعیین قیمت یک سفارش بزرگ استفاده کنید. مثلا برای خرید ۱۷۵ سهم، شما می‌توانید ۲۵ سهم را با قیمت ۵.۱۰ دلار، ۵۰ سهم با قیمت ۵.۳۰ دلار و ۱۰۰ سهم را با ۵.۵۶ دلار خریداری کنید.

اجازه دهید با مثالی نحوه پیش‌بینی قیمت با عمق بازار را شرح دهیم. با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال می‌توان پیش‌بینی کرد تقاضا برای انرژی‌های گرمایشی افزایش می‌یابد. بنابراین سرمایه‌گذاران بازار بورس که از میزان تقاضا برای این انرژی‌ها آگاه هستند، با دانستن میزان عرضه و تقاضایی که در ماه‌های سرد سال صورت خواهد گرفت، پیش‌بینی‌های تقریبی در رابطه با قیمت این انرژی‌ها را انجام داده و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بازار ارزهای دیجیتال هم به همین صورت است. با این تفاوت که در این بازار با دسترسی به عمق بازار که میزان سفارشات ثبت شده (چه برای خرید و چه برای فروش) را نشان می‌دهد، می‌توان به پیش‌بینی دقیق‌تری برای قیمت رمزارزها در آینده دست یافت.

عمق بازار چه پارامترهایی را نشان می‌دهد

Qty	مقدار موجود برای خرید یا فروش با قیمتی خاص
Orders	تعداد سفارش‌های معلق در قیمت خاص
Open	قیمت باز برای روز
High	بالاترین قیمت
Low	کمترین قیمت
Prev. Close	قیمت بسته شدن روز قبل
Volume	تعداد کل سهام خریداری شده یا فروخته شده در طول روز
Avg.Price	میانگین قیمت معاملاتی یک رمزارز در یک زمان معین در طول روز
LTQ	آخرین مقدار معامله شده
LTT	آخرین زمان معامله
OI	اپن اینترسنت یا قراردادهای تسویه نشده که بیانگر میزان علاقه آشکار به یک رمزارز یا سهام است

چه کسی می‌تواند عمق بازار را دستکاری کند

برای تحلیل داده‌های نمودار عمق بازار باید به این نکته توجه کنید که امکان لغو سفارشات خرید و فروش در تمامی صرافی‌ها وجود دارد و به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ با هدف دستکاری عمق بازار، اقدام به ثبت و سپس لغو سفارش‌ با حجم بالا در یک قیمت مشخص می‌کنند. مثلا فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۲۰ هزار دلار است. یکی از نهنگ‌های بازار اقدام به ثبت سفارش خرید ۱۰۰۰ بیت کوین را در قیمت ۱۸ هزار دلار می‌کند که با ایجاد هیجان برای سرمایه‌گذاران خرد، یک دیوار خرید در این قیمت ایجاد می‌شود. بنابراین سرمایه‌گذاران خرد نیز اقدام به ثبت سفارش خرید در قیمت‌های نزدیک ۱۸ هزار دلار کرده و در نهایت بازار به سمتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، هدایت می‌شود.

جمع بندی

ما در این مقاله از مزدکس قصد داشتیم به زبانی ساده و قابل فهم به بررسی اصطلاح «عمق بازار» و اهمیت شناخت آن برای معامله‌گران بپردازیم. شما با نمودار عمق بازار می‌توانید ببینید که چه تعداد معامله‌گر مایل به خرید یک ارز دیجیتال با قیمت کمتر و یا فروش آن با قیمت بالاتر هستند. بنابراین با تحلیل این داده‌ها می‌توانید سطوح مقاومت و حمایت را برای روندهای آتی قیمت پیشبینی کرده و معاملات با ریسک کمتری انجام دهید.

به طور کلی، توانایی مشاهده اطلاعات معاملات انجام شده در بازار بورس، مزیت‌های فراوانی از قبیل درک تفاوت عملکرد حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، برای سرمایه‌گذار دارد. در گذشته این امکان وجود نداشت. در حال حاضر و بر اساس الزام سازمان بورس از ابتدای سال ۱۴۰۱، کارگزاران موظف هستند تا تمام سفارشات موجود در بازار سرمایه را نمایش دهند. حال سوال این است که چگونه همه قیمت‌های خرید و فروش در بورس را مشاهده کنیم؟

برای پاسخ به این سوال لازم است تا ابتدا به سوال عمق بازار چیست پاسخ بدهیم:

عمق بازار چیست؟

نمایش تمامی سفارشات موجود در بازار سرمایه و برای تمامی سهم‌ها، بیان‌گر مفهوم عمق بازار است. در واقع بر اساس قوانین جدید، امکان مشاهده تمامی معاملات و قیمت‌های سهام مختلف، باید برای عموم وجود داشته باشد. عمق بازار را با علامت اختصاری DOM نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Depth of Market است. هرچه حجم معاملات در یک بازار بیشتر باشد، عمق آن بازار بیشتر است.

مشاهده عمق بازار، سبب حفظ نظم بازار شده و در شفافیت عملکرد آن تاثیر بسزایی دارد.

در گذشته صرفا ۵ ردیف از معاملات آخر نمایش داده می‌شد که در حال حاضر، امکان مشاهده عمق کلی بازار سبب می‌شود تا در درجه اول نقدشوندگی بازار افزایش یابد و به تناسب افزایش عمق بازار، میزان معامله‌گران نیز بیشتر می‌شود.

عوامل تاثیر‌گذار بر عمق بازار

همانطور که اشاره شد، عمق بازار، حجم کلی سفارشات را نشان می‌دهد. در این میان عواملی وجود دارند که بر افزایش یا کاهش عمق بازار تاثیرگذارند. از آنجا که رونق و افزایش حجم معاملات در افزایش عمق بازار تاثیر دارد، پس عوامل رونق‌دهنده‌ای مانند افزایش تعداد شرکت‌های بورسی، تعداد سهام‌داران حقیقی و تعداد نهاد‌های مالی، در افزایش عمق بازار، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

از طرفی یک بازار برای اینکه پویا بماند و فعالیت مستمر داشته باشد، نیاز به شفافیت عملکرد و حضور بازارگردان فعال دارد.

مزایای استفاده از عمق بازار

• شفافیت
• کسب منفعت سهام‌داران خرد
• عدم بروز تصمیمات هیجانی
• امکان انجام تحلیل عمق بازار
• جلوگیری از تغییرات قیمتی هدف‌دار
• آگاهی کامل از میزان عرضه و تقاضا

راه‌کار موجود برای افزایش عمق بازار

در واقع هر چه میزان معامله‌گر بالاتر باشد و حجم معاملات یک بازار افزایش یابد، باعث افزایش بیشتر عمق بازار خواهد شد. بنابراین یکی از مولفه‌های مهم برای این امر، جذب افراد حقیقی بیشتر برای بازار است. در ادامه افزایش تنوع شرکت‌های بورسی و ایجاد ابزار‌های نوین مالی جهت سهولت بیشتر معاملات، باعث افزایش عمق بازار خواهد شد.درک عمق معاملات بازار

چگونگی مشاهده عمق بازار در آساتریدر آگاه

در سامانه‌های معاملاتی، عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد سفارشات خرید و فروش باز برای یک سهم را نشان می‌دهد و برای اندازه‌گیری عرضه و تقاضای نمادهای معاملاتی مختلف در بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

اضافه شدن فهرست مظنه خرید و فروش نمادهای مختلف، مزیتی است که با استفاده از آن در سامانه معاملاتی آنلاین آگاه، می‌توان با شناخت بهتری به معاملات بازار سرمایه قدم گذاشت و موقعیت بهتری را در سفارشات خرید و فروش اخذ کرد.

دسترسی به این قابلیت تازه و استفاده از آن بسیار آسان است. کاربران آساتریدر، به راحتی و با مراجعه به بخش دیده‌بان این سامانه، می‌توانند برای هر نمادی که مد نظرشان است، عرضه و تقاضا و حجم سفارشات در قیمت‌های مختلف را مشاهده کنند. سپس با اطلاع از همه مظنه‌ها‌ی خرید و فروش آن نماد، به معامله سهم‌های مختلف در این بازار بپردازند.

برای این کار، کافی است نماد مورد نظرتان را انتخاب و روی پنجره عرضه و تقاضا کلیک کنید.

با کلیک روی آیکون عمق بازار، تمامی مظنه‌های سهم مورد نظرتان را مشاهده خواهید کرد.

پس از کلیک روی آیکون عمق بازار، در بخش پایینی، سه آیکون به شما نمایش داده می‌شود. با کلیک روی آیکون اول از سمت راست (که به شکل یک جدول است)، عمق بازار درک عمق معاملات بازار در قالب یک جدول به شما نمایش داده می شود. آیکون وسط، عمق بازار را به شکل یک نمودار خطی و آیکون سمت چپ نیز این شاخص را به شکل نمودار میله‌ای نشان می‌دهد. کاربران محترم آساتریدر می‌توانند اطلاعات مربوط به عمق بازار هر سهم را به شکل دلخواه خود مشاهده کنند.

کلام آخر

برای رصد دقیق‌تر بازار بورس و سهام مختلف، لازم است تا عمق بازار را بررسی کنید. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید شناخت بهتری از بازار و سهام مورد نظر خود پیدا کنید.

عمق بازار رابطه‌ای متناسب با میزان مشارکت و نقد‌شوندگی دارد و هرچه عمق یک بازار بیشتر باشد، کارایی و ثبات بیشتری نیز خواهد داشت. با استفاده از پنل معاملاتی کارگزاری آگاه (آساتریدر) به سادگی و با چند کلیک می‌توانید عمق بازار را مشاهده کنید و با خیالی آسوده به انجام معامله در بازار سرمایه بپردازید.

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

عمق بازار ارز دیجیتال چه اهمیتی دارد؟

عمق بازار ارز دیجیتال به توانایی بازار در جذب سفارشات نسبتاً بزرگ بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت بازار اشاره دارد. عمق مارکت سطح کلی و وسعت سفارشات باز (Open Orders) و پیشنهادات خرید را در نظر می‌گیرد و معمولاً به درک عمق معاملات بازار معامله در بازار مالی منحصر به فرد اشاره دارد. به طور معمول، هرچه تعداد سفارشات خرید و فروش بیشتر باشد، عمق بازار بیشتر می‌شود. به شرطی که این سفارشات به طور مساوی در قیمت فعلی بازار مالی پراکنده شوند. عمق مارکت به توانایی بازار برای حفظ نظم قابل ملاحظه‌ بدون تأثیر بر قیمت بازار مالی اشاره دارد. معمولاً هنگام محاسبه عمق بازار، یک بازار مالی خاص در نظر گرفته می‌شود. در ادامه به بررسی تعریف بیشتر عمق بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن می‌پردازیم.

• 1 عمق بازار چیست؟
• 2 اهمیت عمق بازار در ارزهای دیجیتال
• 3 نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های عمق بازار
• 4 سخن پایانی

عمق بازار چیست؟

عمق بازار (DOM)، عرضه و تقاضای بازار را در قیمت‌هایی به غیر از قیمت کنونی بازار مشخص می‌کند. اما این بدان معنا نیست که هر سهمی که حجم معاملات بالایی را نشان می‌دهد، عمق بازار خوبی دارد. عمق بازار ارز دیجیتال را می‌توان با نگاه به لیست سفارش بازار که شامل لیستی از سفارشات معلق برای خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت است، ارزیابی کرد. به طور روزانه، ممکن است عدم توازن سفارشات به اندازه‌ای زیاد باشد که نوسان بالایی حتی برای سهام با بیشترین حجم روزانه ایجاد کند.

عمق بازار ارز دیجیتال به دست آمده از همه سفارشاتی است که دفترچه سفارشات بازار را در هر زمان معین در بر می‌گیرد. این مبلغی است که برای یک سفارش محدود با قیمت معین مورد معامله قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر بازار سهام “عمیق” باشد، حجم کافی از سفارشات معلق در هر دو طرف پیشنهاد و درخواست وجود خواهد داشت و مانع از تغییر قابل توجه درک عمق معاملات بازار قیمت در یک سفارش بزرگ می‌شود.

عمق بازار همچنین به تعداد سهام یک سهم خاص که می‌تواند بدون افزایش قیمت خریداری شود اشاره دارد. اگر سهام نقدینگی بسیاری داشته باشد و تعداد زیادی خریدار و فروشنده داشته باشد، خرید عمده سهام به طور معمول منجر به حرکت محسوس قیمت سهام نمی‌شود.

اهمیت عمق بازار در ارزهای دیجیتال

عمق بازار ارز دیجیتال، ابزاری برای درک عرضه و تقاضای بیت کوین در یک لحظه معین برای طیف وسیعی از قیمت‌ها است. این یک نموداری است از یک دفترچه سفارش که سفارشات خرید یا فروش یک دارایی را در سطوح قیمتی متفاوت نشان می‌دهد.

به طور معمول، عمق بازار ارز دیجیتال ارتباط نزدیکی با نقدینگی دارد (درجه‌ای که می‌توان یک دارایی را به سرعت در یک بازار با قیمت‌های ثابت خرید یا فروخت). اگر عمق بازار برای یک جفت ارز معین “عمیق” باشد، به این معنی است که حجم کافی از سفارشات باز در هر دو طرف پیشنهاد یا درخواست وجود دارد که در نهایت تبادل دارایی را با قیمت‌هایی که ارزش ذاتی آن را منعکس می کند آسان می کند. هر چه عمق بازار ضعیف‌تر باشد، برای سفارش‌های بزرگتر بازار آسان‌تر است که قیمت را تغییر دهند. البته که این امر تأثیر منفی بر معامله‌گران می گذارد.

داشتن ایده و دیدگاهی از عمق بازار قبل از معامله بسیار مهم است زیرا تکیه بر حجم معامله به تنهایی اغلب برای درک نقدینگی بازار کافی نیست (به ویژه در بازارهای ارزهای دیجیتال). داده‌های دفترچه سفارش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بینشی در مورد پویایی بازار ارزهای دیجیتال به دست آورند. این بیشن از طریق داده‌های معامله مشخص نیست.

نحوه استفاده معامله‌گران از داده‌های عمق بازار

داده‌های عمق بازار ارز دیجیتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که قیمت یک بازار خاص می‌تواند تا چه مقدار افزایش پیدا کند.

بازار مالی با عمق قوی معمولاً دارای حجم قوی و نقدینگی کامل هستند. همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا سفارشات بزرگی را بدون تأثیر چشمگیر بر قیمت بازار ثبت کنند. در همین حال، اگر سفارش خرید یا فروش به اندازه کافی زیاد باشد، بازار مالی با عمق ضعیف قابل جابجایی است.

اطلاعات عمق بازار ارز دیجیتال معمولاً در قالب یک لیست الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش معروف به دفترچه سفارش وجود دارد. اینها بر اساس سطح قیمت سازماندهی می‌شوند و دائما به روز می‌شوند تا فعالیت فعلی را منعکس کنند. در گذشته، این داده‌ها قبلاً با پرداخت هزینه در دسترس بود، اما امروزه اکثر سیستم عامل‌های تجاری نوعی از نمایش عمق بازار را به صورت رایگان ارائه می‌دهند. این امر به همه طرفین که معامله می‌کنند اجازه می‌دهد تا لیست کاملی از سفارشات خرید و فروش در انتظار اجرا را به همراه حجم آنها مشاهده کنند.

سخن پایانی

داده های عمیق بازار در زمان واقعی به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسان قیمت کوتاه مدت سود ببرند. به عنوان مثال، اگر شرکتی برای اولین بار وارد بازار شود و معاملات خود را آغاز کند، معامله‌گران می‌توانند از تقاضای خرید قوی حمایت کنند. این امر نشان می‌دهد که قیمت شرکت جدید دولتی می‌تواند روند صعودی خود را ادامه دهد. در نتیجه استفاده از داده‌های عمق بازار کمک شایانی به معاملات شما می‌کند.

تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود. این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد. این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟ این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

• روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
• گزارش تعهد معامله گران
• شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی درک عمق معاملات بازار این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که – در زمان نگارش مقاله – تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است.

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

اسکرین شات بالا به ما می گوید که – در زمان نگارش – 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید. معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن درک عمق معاملات بازار بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

عمق مظنه بازار در بورس چیست؟

عمق بازار یا عمق مظنه بازار در بورس به معنی سفارشات و مظنه‌های قیمتی است که توسط معامله‌گران مختلف ثبت میشود و به ترتیبِ بهترین مظنه‌های خرید و فروش در تابلوی معاملات هر سهم نمایش داده میشود. به تازگی و از تاریخ 15 فروردین 1401 امکان مشاهده کامل عمق مظنه‌های بازار در بورس تهران فراهم درک عمق معاملات بازار شده است. اگر می‌خواهید با این مفهوم بیشتر آشنا شوید با ما همراه باشید.

بهترین مظنه خرید و فروش در تابلوی معاملاتی

اگر به تابلوی معاملاتی هر سهم در سایت TSETMC یا در پلتفرم کارگزاری خود نگاه کنید می‌توانید 5 ردیف از بهترین مظنه‌های قیمتی را در بخش خرید و فروش مشاهده کنید. به تصویر زیر نگاه کنید.

این‌ها 5 مظنه برتر قیمتی در سمت خریدار و فروشنده هستند که به ترتیب نمایش داده میشود. یعنی ردیف اول در قسمت خریدار بالاترین قیمتی است که در آن لحظه یک معامله‌گر سفارش خود را ثبت کرده است و همچنین ردیف اول در سمت فروشنده پایین‌ترین قیمتی است که یک فروشنده سهم خود را برای فروش قرار داده است.

اما مظنه‌های قیمتی محدود به همین 5 ردیف نیست و معامله‌گران مختلف ممکن است در قیمت‌های مختلف در بازه قیمتی مجاز سفارش خود را ثبت کرده باشند.

عمق مظنه بازار چیست؟

به تمامی سفارشات ثبت شده در سامانه معاملاتی عمق مظنه بازار می‌گویند که تا پیش از این امکان مشاهده آن برای عموم افراد وجود نداشت. اما در قانون جدید این امکان فراهم شده و کارگزاری‌های مختلف به نوبت در حال آپدیت کردن سامانه معاملاتی خود هستند تا بتوانند عمق مظنه بازار را به کاربران خود نمایش دهند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

برای مثال در درک عمق معاملات بازار تصویر زیر که مربوط به سامانه معاملاتی روبوتریدر کارگزاری مهرآفرین است عمق مظنه بازار را مشاهده میکنید.

مشاهده عمق مظنه بازار چه فایده‌ای دارد؟

در واقع باید گفت مشاهده عمق مظنه‌های قیمتی کمک خاصی به یک معامله‌گر نخواهد کرد اما در راستای شفافیت بیشتر بازار سرمایه نمایش کامل عمق بازار قدم بسیار مثبتی است و میتواند در آینده زمینه ساز افزایش دامنه نوسان نیز بشود.

همچنین تا پیش از این کارگزاری‌ها می‌توانستند عمق مظنه بازار را به صورت کامل مشاهده کنند و این موضوع اعتراض سهامدارن خرد را در پی داشت. به هر حال امروز شرایط عادلانه‌ای در این زمینه فراهم شده است که آن را باید به فال نیک گرفت.

پیامد‌های منفی نمایش عمق بازار

شاید این موضوع پیامدهای منفی هم در پی داشته باشد و آن ایجاد سفارشات فیک و اردرهای ترس و هیجان کاذب باشد.

این موضوع برای افرادی که بیشتر به مباحث تابلوخوانی علاقه‌مند هستند میتواند جالب باشد و اطلاعات بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.