تقاطع‌های استوکاستیک

تقاطع طلایی در نمودار قیمت | آکادمی آینده

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازه زمانی دلخواه، تقاطع‌های استوکاستیک نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.

این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید

با اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی حرفه‌ای‌تر تقاطع‌های استوکاستیک تحلیل کنید

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کنیم، اکثر افراد دوست دارند همه اندیکاتورهای موجود مثل حجم، میانگین متحرک، در نمودار قیمت را استفاده کنند با این فکر که بهترین جواب را به دست می‌آورند. این در حالی است که همیشه اینطور نیست و استفاده از اندیکاتورها اصول و قواعد خاص خود را دارد. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها مفصلاً توضیح دادیم که اندیکاتورها به ۵ دسته تقسیم میشوند و از هر دسته‌بندی یک اندیکاتور کافیست. در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها به سراغ دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) رفتیم و یکی از اندیکاتورهای محبوب در این دسته را کامل توضیح دادیم. اسم این اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) است و در ادامه این مقاله بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. جالب است بدانید که این اندیکاتور در سیستم پلتفرم تحلیلی آقای رابرت ماینر تحت عنوان اسیلاتور معامله‌گر پویا یا DT اسیلاتور (Dynamic Trader Oscillator (DT Oschillator)) معرفی شده است. این اندیکاتور در بازه صفر تا یک (یا صفر تا صد در بعضی از پلتفرم‌ها) تعریف می‌شود. با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی مقادیر اندیکاتور RSI این اندیکاتور ایجاد می‌شود. با این کار هر دو اندیکاتور همزمان در اختیار معامله گر یا تحلیل گر قرار می گیرد در نتیجه حساسیت اندیکاتور با قیمت افزایش پیدا کرده و هماهنگی بیشتری با گذشته نمودار قیمت ایجاد می شود. در نمودار قیمت، ظاهر این اندیکاتور به شکل زیر است:

فرمول محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI

با داشتن مقدار اندیکاتور RSI در نقطه زمانی در تایم‌فریم مدنظر ما، فرمول اندیکاتور Stochastic RSI به شکل زیر حساب می‌شود:

StochRSI = (RSI- min [RSI]) / (max [RSI] – min [RSI])

• RSI مقدار اندیکاتور RSI در هر نقطه را نشان می‌دهد.
• min [RSI] کمترین میزان اندیکاتور RSI در طول ۱۴ بازه زمانی گذشته (یا هر مقدار دیگر برحسب انتخاب کاربر) را نشان می‌دهد.
• از طرفی، max [RSI] بیشترین میزان این اندیکاتور در طول ۱۴ بازه زمانی قبل است.

نحوه محاسبه Stochastic RSI

با داشتن فرمول اندیکاتور Stochastic RSI، سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه این اندیکاتور را حساب کنیم. قبل از توضیح لازم است بگوئیم نیازی به انجام این محاسبات نیست و این اطلاعات فقط برای آشنائی بیشتر شما با این اندیکاتور است.

اندیکاتور Stochastic RSI همانطور که در فرمول مشخص است، برمبنای اندیکاتور RSI به دست می‌آید. اندیکاتور RSI یک عدد ورودی برای تنظیم دارد (که معمولاً ۱۴ است) که به اندیکاتور می‌گوید تا چند بازه زمانی قبل‌تر را بررسی کند. برای مثال در تایم‌فریم روزانه، عدد ۱۴ به این معناست که RSI تا ۱۴ روز قبل را در محاسبات خودش تأثیر بدهد. مقدارهای به دست آمده از RSI سپس در فرمول Stochastic RSI وارد می‌شود. با این توضیحات محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI را می‌توان به ۴ مرحله تقسیم کرد:

1. محاسبه اندیکاتور RSI برای بازه‌های ۱۴ تایی (یا مقادیر دیگر).
2. برداشتن مقدار آخر RSI و بیشترین و کمترین مقدار آن در بازه ۱۴ تایی.
3. با اضافه شدن بازه زمانی جدید ۱۴ بازه جدید دوباره در گام اول و دوم بررسی شود.
4. با پایان هر بازه زمانی، مقدار StochRSI برای بازه جدید و تنها با استفاده از ۱۴ بازه زمانی قبل مجدداً حساب شود.

اندیکاتور Stochastic RSI به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور StochRSI توسط توشار اس. شاند (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) طراحی و توسعه پیدا کرد. جزئیات این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب این دو فرد به نام “معامله‌گر تکنیکال جدید (The New Technical Trader)” توضیح داده شد. در این برهه زمانی، اندیکاتورهای تکنیکال به اندازه کافی توسعه پیدا کرده بودند که بتوانند نواحی اشباع خرید و فروش را به تحلیلگران نشان دهند. ولی این اندیکاتور با حساسیت بالاتر قادر به صدور سیگنال‌های بیشتری در مقایسه با اندیکاتورهای قبل از خود بود.

در این اندیکاتور، دارائی مورد تحلیل زمانی که زیر سطح ۰.۲ یا ۲۰ درصد قرار بگیرد در اشباع فروش است. به این معنی که مقدار RSI در انتهای پائین بازه تعریف‌شده خود در حال معامله است و جهت حرکت کوتاه‌مدت دارائی مدنظر ممکن است در حال تشکیل کف مینور و حرکت به سمت بالا باشد. از طرف دیگر، مقدار بالای ۰.۸ یا ۸۰ درصد این اندیکاتور نشان‌دهنده معامله RSI در انتهای بالائی خود باشد که نشان از اشباع خرید و ریزش موقت قیمت می‌دهد.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

نکته کنکوری استوکاستیک RSI

دوستان و همراهان عزیز مدرسه تحلیل به این نکته توجه کنید که اندیکاتور StochasticRSI به هیچ وجه نباید به تنهائی به کار گرفته شود. استفاده از این اندیکاتور در کنار مفاهیم روند و الگوهای قیمت ارزش پیدا خواهد کرد مخصوصا زمانی که در مرحله تریگر یا سیگنال باشیم. در غیر اینصورت در صورت استفاده صرف از سیگنال این اندیکاتور با توجه به خطای ذاتی اندیکاتورها با سیگنال نقض هم مواجه خواهید شد. در کنار StochasticRSI ، استفاده از سایر اندیکاتورهایی که جزء، دسته بندی مومنتوم بازار نباشند، مثل میانگین‌های متحرک، می‌تواند از زاویه دیگری به شما اطلاعات مفیدی از بازار را ارائه بدهد.

یک برگه تقلب ساده برای استفاده از اندیکاتور RSI در جدول زیر ارائه شده است:

محدودیت‌های استفاده از StochasticRSI

تا این اینجا به نکات مثبت اندیکاتور StochRSI اشاره کردیم. الآن درباره معایب این اندیکاتور هم می‌خواهیم صحبت کنیم. در پاراگراف قبلی اشاره کردیم که سرعت بالاتر همیشه به معنای بهتر بودن نیست. اولین نقطه ضعف اندیکاتور StochRSI ناپایداری بسیار زیاد آن است. به نحوی که تعداد سیگنال‌های صادرشده از سمت آن بسیار بیشتر از اندیکاتوری نظیر RSI است. یک راه حل برای این قضیه، ملایم کردن نوسانات این اندیکاتور با استفاده از افزایش اعداد تنظیمات K و D است که به طور پیش فرض هر دوی آن‌ها ۳ هستند. راه دیگر این است که روی خود اندیکاتور یک میانگین متحرک مانند بازه ۱۰ روزه قرار بدهیم. اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این قابلیت را بدون نیاز به محاسبات اضافه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

مورد دیگر از معایب این اندیکاتور، این است که مشتق دوم قیمت دارائی مدنظر در بازار است. به زبان دیگر، خروجی آن دو پله از قیمت واقعی دارائی مدنظر فاصله دارد. به این معنی که در برخی مواقع این فاصله ممکن است باعث شود که قیمت دارائی و اندیکاتور هماهنگی خودشان با یکدیگر را از دست بدهند.

جمع‌بندی

نکات کلیدی مطالب ارائه‌شده در این مقاله را می‌توان به این صورت بیان کرد:

• مقادیر StochRSI بالای سطح ۰.۸ یا ۸۰ درصد اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. در حالی که مقادیر زیر ۰.۲ یا ۲۰ درصد اشباع فروش است. مقیاس این اندیکاتور می‌تواند بین ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
• اشباع خرید الزاماً به این معنی نیست که قیمت به سمت پائین حرکت می‌کند. به حالت مشابه، اشباع فروش الزامی بر افزایش قیمت ارائه نمی‌دهد. تنها موردی که از نواحی اشباع می‌توان مدنظر گرفت، این است که اندیکاتور RSI به قله و کف جدید نزدیک است.
• مقدار صفر StochRSI به این معنیست که تقاطع‌های استوکاستیک اندیکاتور RSI در پائین‌ترین سطح خود در ۱۴ روز گذشته (یا هر تعداد روز برحسب تنظیمات مدنظر کاربر) رسیده است. مقدار ۱ یا ۱۰۰ درصد هم نشان‌دهنده رشد RSI به بیشترین میزان خود در ۱۴ روز گذشته است.
• سایر مقادیر StochRSI نشان‌دهنده این هستند که RSI در مقایسه با قله و کف گذشته خود در چه وضعیتی قرار دارد.

در آخر

در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها تلاش کردیم که به زبان ساده اندیکاتور StochasticRSI و نحوه استفاده از آن را برای شما مخاطبان وبسایت مدرسه تحلیل توضیح بدهیم. در آخر بسیار خوشحال می‌شویم اگر امتیاز مدنظر خود را از این مقاله ثبت کنید و اگر نظری در رابطه با این مبحث دارید و یا سؤال بی‌پاسخی مانده است، آن را در بخش نظرهای این مقاله مطرح کنید.

سوالات متداول

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. در این مقاله به طور کامل نحوه محاسبه این اندیکاتور را توضیح ‌داده‌ایم.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

منابع

“Stochastic RSI – StochRSI Definition”, Investopedia, 2022.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک و چگونگی استفاده از آن در تحلیل ارز دیجیتال

برای توضیح نحوه حرکت قیمت در بازارهای مالی به یک مثال توجه کنید. توپی را در نظر بگیرید که با شتاب به سمت بالا پرتاب شده است. این توپ بعد از بالا رفتن ناگهانی کاهش سرعت داده، یک لحظه متوقف می‌شود و سرانجام سقوط آزاد می کند. در بازارهای مالی به ویژه ارز دیجیتال درست شاهد همین اتفاق هستیم. در چنین وضعیتی برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت دارایی دیجیتال باید از اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) استفاده کنیم که در این مطلب در مورد چگونگی نحوه استفاده از آن در ترید اطلاعات لازم را کسب خواهید کرد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک، اندیکاتوری مومنتوم (تکانه‌ای) است که با کمک آن می‌توانید قیمت پایانی یک رمزارز را با دامنه قیمتی آن در یک بازه زمانی مشخص مقایسه و بررسی کنید. در واقع این اندیکاتور با صدور سیگنال‌های معاملاتی با مقادیر صفر تا 100 برای نشان دادن وضعیت اشباع خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرد. هر زمان که خواستید می‌توانید حساسیت اندیکاتور را با محاسبه میانگین متحرک (Moving Average) یا تعدیل بازه زمانی کاهش دهید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول بالا، C قیمت پایانی (آخرین قیمت پایانی)، L14 کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته، H14 بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته و K% مقدار فعلی اندیکاتور استوکاستیک است.

در بسیاری از مراجع پرسنت K (K%) به عنوان اندیکاتور استوکاستیک سریع و پرسنت D (D%) که با گرفتن میانگین متحرک سه دوره‌ای از K% به دست می‌آید، به عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود.

در توضیح نحوه محاسبه این اندیکاتور آمده است که سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که در تقاطع‌های استوکاستیک بازار صعودی قیمت نزدیک به سقف و در بازار دارای روند نزولی قیمت نزدیک به کف بسته شود. در نتیجه سیگنال معاملاتی استوکاستیک هنگامی صادر می‌شود که پرسنت K (K%) میانگین متحرک سه دوره‌ای را قطع کند.

اوسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) آهسته و سریع با یکدیگر تفاوت دارند. وجه تمایز این دو در این است که K% آهسته یک دوره کند شدن دارد و در آن هموار‌سازی داخلی K% را کنترل می‌کند. بنابراین نتیجه به دست آمده گویای این است که تنظیم میانگین متحرک بر 1 دوره معادل همان اندیکاتور استوکاستیک سریع K% است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک در بازه نوسان محدود 0 تا 100 در حال نوسان استو بدین ترتیب وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است.

البته نمی توان بطور قطعی گفت که هر وقت Stochastic Oscillator در وضعیت اشباع قرار گرفت روند حرکت قیمت تغییر می کند و سیگنال خرید یا فروش صادر می شود، چرا که ممکن است یک روند بسیار قوی وضعیت اشباع خرید یا فروش خود را برای مدتی طولانی حفظ کند. در هر حال معامله گران باید همواره تغییرات اندیکاتور استوکاستیک را با تغییر روند قیمت بررسی کنند.

در حالت عادی اندیکاتور استوکاستیک دو خط را نمایش می دهد. یکی از خطوط نشانگر مقدار واقعی نوسانگر است و دیگری میانگین متحرک ساده سه روز است. چنانچه این دو خط در نقطه‌ای با یکدیگر تلاقی کنند یعنی در مومنتوم روزانه تغییر بزرگی حاصل شده است. در این وضعیت سیگنالی مبنی بر بازگشت روند از حالت صعودی یا نزولی صادر خواهد شد.

جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 نوسانگر استوکاستیک را ساخت. این اندیکاتور قیمت پایانی یک ارز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی، نسبت به قیمت سقف و کف آن ارز در یک بازه زمانی مشخص که اغلب 14 روز است به دست آمده. جورج لین معتقد است که اندیکاتور استوکاستیک از سرعت یا مومنتوم قیمت پیروی می‌کند و تابع قیمت، حجم یا هیچ مولفه‌ی دیگری نیست.

لین می‌گوید پیش از اینکه در خود قیمت نوسان ایجاد شود، در اصل مومنتوم یا سرعت تغییر قیمت یک سهم تغییر خواهد کرد. در این شرایط اندیکاتور اولین و مهم‌ترین سیگنال را صادر می‌کند که این سیگنال واگرایی برای پیش‌بینی حرکت بازگشت روند (از حالت صعودی یا نزولی) را نشان می‌دهد.

مثالی برای فهم کارکرد اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

در اکثر پلتفرم های تحلیل تکنیکال ، اوسیلاتور استوکاستیک وجود دارد و طرز کار با آن اصلا سخت و پیچیده نیست. دوره زمانی استاندارد این اندیکاتور 14 روز است؛ اما می‌توانید با توجه به نیازتان این دوره مشخص را تنظیم کنید.

فرمول نوسانگر استوکاستیک بدین صورت است که با کسر پایین ترین قیمت دوره زمانی از قیمت پایانی کنونی و تقسیم آن به دامنه قیمت کل (یعنی تفاضل میان بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره‌ای مشخص) و ضرب کسر حاصل در 100 نتیجه به دست می‌آید.

بیایید برای فهم بهتر این فرمول یک مثال را در نظر بگیریم. چنانچه بیشترین قیمت در 14 روز اخیر 150 دلار، کمترین قیمت در این دوره 125 دلار و قیمت پایانی فعلی نیز 145 باشد، آنگاه مقدار نوسانگر تصادفی دوره جاری از این قرار خواهد بود:

(145-125) / (150 – 125) * 100 = 80

در این مثال می‌بینیم که اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک با مقایسه قیمت جاری با دامنه قیمتی که طی یک دوره زمانی 14 روزه نشان می‌دهد، در حوالی قیمت‌های سقف و کف اخیر خود به یک قیمت نهایی رسیده و عدد 80 را نشان می‌دهد. این عدد بیانگر این است که ارز دیجیتال مورد نظر ما در چند قدمی رسیدن به وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تفاوت اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اوسیلار استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) از جمله نوسانگرهای مومنتوم هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی از موارد این دو اندیکاتور با هم مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در ذات خود با یکدیگر فرق دارند.

تحلیلگران در هنگام استفاده از اندیکاتور استوکاستیک فرض می‌کنند که قیمت پایانی با روند فعلی هم جهت است. بر این اساس شاخص RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت، سطوح اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کند. یعنی این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت ارز در بازه زمانی تعیین شده ساخته شده است، در حالی که نوسانگر تصادفی در معاملات مربوط به بازارهای رنج (قیمت خنثی) عملکرد قابل توجه‌تری دارد.

در نهایت می‌توان گفت که استفاده از شاخص RSI در بازارهایی که دارای روند صعودی یا نزولی هستند مفیدتر است و اندیکاتور استوکاستیک نیز بیشتر در بازارهای کم‌دامنه و متلاطم و ناامن مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک

اولین محدودیت Stochastic، ایجاد و صدور سیگنال‌های اشتباه و نامعتبر است. اگر زمان صدور سیگنال، قیمت تغییر کند و با سیگنال تقاطع‌های استوکاستیک هم راستا نباشد سیگنال اشتباه صادر می‌شود و کاربر را به اشتباه می‌اندازد.

چنانچه بازار در وضعیت متلاطم قرار بگیرد صدور سیگنال‌های اشتباه ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی برای حل این مشکل و تعیین روند قیمت ارز مورد نظر باید از فیلتر استفاده کنید. در این صورت فقط به سیگنال‌هایی که هم راستا با روند حرکتی قیمت صادر می شوند اطمینان خواهید کرد.

کلام آخر

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی است که در دهه 50 میلادی توسط جورج لین ساخته شد. از این اندیکاتور برای مشخص شدن وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور قیمت پایانی یک سهم یا ارز در بازار را نسبت به دامنه قیمت آن سهم در یک زمان مشخص که معمولا 14 روز است مقایسه می‌کند. این اندیکاتور با محدودیت دامنه‌ای که دارد همواره در بازه 0 تا 100 در نوسان است.

استوکاستیک وضعیت اشباع بازار خرید و فروش را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم است بدانید که مقادیر بالای 80 وضعیت اشباع خرید را نشان می‌دهد و مقادیر پایین 20 گویای اشباع فروش است. همچنین بهتر است که از این اندیکاتور در بازارهای رنج (خنثی) و کم‌دامنه استفاده شود.

تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موج‌های صعودی

تقاطع طلایی (Golden Cross) مسیر فتح قله‌های صعودی بازار را به شما نشان می‌دهد.

تقاطع طلایی، سیگنال نقطه ورودی است که به علت آسانی پیش از حد پیدا کردن آن، اکثر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران آن را نادیده می‌گیرند. و به دنبال روش‌های پیچیده برای کسب سود در بازار می‌روند. به قول معروف لقمه را دور سرشان می‌چرخانند، بعد آن را می‌خورند.

تقاطع طلایی یا گلدن کراس که آن را گلدن سیگنال نیز می‌نامند، از تقاطع دو اندیکاتور پرکاربرد در بازار شکل می‌گیرد که فقط در طول دوره با یکدیگر متفاوت‌اند.

اگر می‌خواهید صفر تا صد آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی، مزایا و معایت گلدن کراس تقاطع‌های استوکاستیک و نکات بسیار مهمی که در استفاده از گلدن سیگنال‌های اندیکاتور تقاطع طلایی باید به آن توجه کنید را یاد بگیرید، این مقاله سودساز را از دست ندهید.

تقاطع طلایی (Golden Cross) چیست؟

گلدن کراس یا تقاطع طلایی، از روی‌هم افتادگی یا قطع شدن دو مووینگ اوریج (میانگین متحرک) کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می‌شود.

زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک کوتاه مدت از پایین به بالا، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کند، دریچه تقاطع طلایی به روی معامله‌گران باز می‌شود و نوید از احتمال شروع یک بازار را گاوی می‌دهد. به عبارتی پس از شکل‌گیری تقاطع طلایی، انتظار داریم تا زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، روند صعودی خود را بالای میانگین متحرک بلند مدت حفظ می‌کند، با افزایش حجم تقاضا روبه‌رو باشیم و قیمت دارایی موردنظر رشد کند.

برای درک بهتر تقاطع طلایی به نمونه آن در چارت قیمتی توجه کنید.

نمونه تقاطع طلایی در چارت قیمتی

تقاطع طلایی در نمودار قیمت | آکادمی آینده

تقاطع طلایی در چارت قیمت بیت‌کوین برپایه تتر کاملا مشهود است. در نمودار فوق خط آبی، ماینگین متحرک 50 (میانگین متحرک کوتاه مدت) و خط قرمز، میانگین متحرک 200 (میانگین متحرک بلند مدت) هستند. همان‌طور که مشاهده می‌کنید هنگامی که مووینگ اوریج 50، مووینگ اوریج 200 را از پایین به بالا، قطع کرده است و تقاطع طلایی مشخص شده؛ قیمت اولین قدم‌های شروع یک روند صعودی در طولانی مدت را برداشته است.

چگونه گلدن کراس معتبر پیدا کنیم؟

اعتبار تقاطع‌های طلایی که از میانگین‌های متحرک دریافت می‌کنید تا حد زیادی به نوع استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

قانون مهمی که در پیدا کردن گلدن کراس معتبر باید آن را عایت کنید، وجود هماهنگی بین استراتژی معاملاتی، طول دوره مووینگ اوریج‌ها و تایم فریمی است که در آن معاملاتتان را انجام می‌دهید.

به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما نوسانگیری است، طول دوره ماینگین متحرک کوتاه را روی 5 و طول دوره ماینگین متحرک بلند مدت را روی 15 تنظیم کنید و در تایم فریم‌های پایین مانند تایم فریم روزانه معامله کنید.

از طرفی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس سرمایه‌گذاری بلند مدتی است؛ طول دوره میانگین متحرک کوتاه مدت را روی 50 و طول دوره میانگین متحرک بلند مدت را روی 200 قرار دهید و در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی و ماهانه معاملاتتان را انجام دهید.

به‌طور کلی تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره بالاتر، نسبت به تقاطع‌های طلایی که با مووینگ اوریج‌های دارای طول دوره کوچک‌تر شکل می‌گیرند؛ معتبرتر و پایدارتر هستند.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی

پیدا کردن تقاطع طلایی بسیار آسان است. برای پیدا کردن این تقاطع سودآور مراحل زیر را دنبال کنید.

ابتدا مطمئن شوید که قبل از شکل گیری تقاطع طلایی، قیمت به اندازه کافی ریزش یا اصلاح را تجربه کرده باشد و مستعد شکست سطوح مقاومتی پیشرویش، برای دستیابی به قیمت‌های بالاتر باشد.

• وارد وب‌سایت تریدینگ ویو https://www.tradingview.com/ (و یا هر پلتفرم تحلیلی که از آن استفاده می‌کنید) شوید و نمودار قیمتی ارز مورد نظرتان را باز کنید.
• سپس از قسمت Indicators، اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Avrage) را دو بار انتخاب کنید. کافی است در قسمت سرچ، MA را جستجو کنید. و دوبار روی اندیکاتور Moving Avrage کلیک کنید.

آموزش پیدا کردن تقاطع طلایی | آکادمی اینده

• در مرحله بعد از قسمت گوشه بالایی سمت راست صفحه، روی علامت چرخدنده (Setting) هر یک از اندیکاتورها کلیلک کنید تا تنظیمات‌شان برای شما باز شود.

طول دوره (Length) یکی از آنها را روی 50 و دیگری را روی 200 قرار دهید.

توجه داشته باشید که مووینگ اوریج 50، حکم میانگین متحرک کوتاه مدت و مووینگ اوریج 200، حکم میانگین متحرک بلند مدت را دارند.

می‌توانید از سربرگ Style ویژگی‌های ظاهری آنها مانند رنگ، ضخامت خط و… را برای تشخیص آسان‌تر تغییر دهید. (ترجیحاً برای هر از تقاطع‌های استوکاستیک میانگین‌های متحرک، رنگ متفاوتی فرار دهید تا آنها را باهم اشتباه نگیرید.)

تنظیمات مووینگ اوریج ها در تقاطع طلایی | آکادمی آینده

تقریباً کار تمام است. از اینجا به بعد باید به دنبال نقاطی باشید که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به طرف بالا قطع کرده باشد.

اجزای اندیکاتور تقاطع طلایی

میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت مهم‌ترین اجزای تعیین کننده گلدن کراس هستند.

البته برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند برای رفع خطای تقاطع‌های نامعتبر، به‌صورت همزمان از اندیکاتورهایی مانند RSI یا استوکاستیک نیز استفاده شود. تا معامله‌گران بتوانند پوزیشن‌های ماندگارتری باز کنند.

شرکت علمی اقتصادی ارزش

در این مطلب یکی از استراتژی‌های کارآمد در تشخیص آغاز یک حرکت صعودی با استفاده از MACD و K%D برایتان شرح داده می‌شود.همانطور که می دانید میانگین متحرک همگرا/واگرا (moving average تقاطع‌های استوکاستیک converg

دوره‌های آموزشی حضوری

اقتصاد

حسابداری

مقالات آموزشی

اقتصاد خانواده

دوره‌های آموزشی

مقالات آموزشی

تحلیل تکنیکال

اخبار

کتاب‌های الکترونیکی

استراتژی‌های معاملاتی

کتاب‌های الکترونیکی

اقتصاد

دانلود نرم‌افزار

نرم‌افزار حسابداری

دوره‌های آموزشی آنلاین

دوره‌ی آموزشی مبانی علم اقتصاد

دوره‌ی آموزشی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

دوره‌ی آموزشی مبانی بازاریابی اینترنتی

استراتژی معاملاتی تقاطع دوبل در مک‌دی و استوکاستیک

در این مطلب یکی از استراتژی‌های کارآمد در تشخیص آغاز یک حرکت صعودی با استفاده از MACD و K%D برایتان شرح داده می‌شود.
همانطور که می دانید میانگین متحرک همگرا/واگرا (moving average convergence divergence) یا MACD و اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic oscillator) یا K%D جزو پرکاربردترین ابزارهای یک تکنیکالیست هستند. هرکدام به تنهایی می‌توانند سیگنال های خوبی صادر کنند.
در ادامه روشی بسیار مؤثر معرفی می‌شود که در از این دو ابزار معروف همزمان استفاده می‌کند. همچنین مثالی از یک شرکت بورس تهران (فرآور) ذکر می‌شود (البته نمونه های آن بسیارند).

برای تحقق هدف مورد نظر، ابتدا باید خط K% خط D% را (از پایین به بالا) قطع کند.
اگر پس از دو روز کاری شاهد تقاطع خط MACD با خط سیگنال باشیم، سیگنال خرید قدرتمندی صادر می‌شود.
توجه کنید در طول این دو روز MACD باید خط صفر را قطع کند (یا حداقل از ابتدا بالای خط صفر قرار داشته باشد).
همچنین تقاطع K% و D% در زیر خط 50 انجام شود (این مورد اجباری نیست اما برای یک حرکت طولانی تر لازم است).
باید دقت شود که کراس در MACD حتما" باید بعد از K%D صورت پذیرد و نه قبل از آن.
در صورتی که کراس در K%D در محدوده‌ی فروش هیجانی (زیر خط 20) انجام پذیرد و MACD در حال عبور از صفر باشد و طی دو روز بتواند آن را قطع نماید، سیگنال خرید به حالت ایده آل نزدیک تر می‌شود.
برای مثال نمودار شرکت فرآوری مواد معدنی ايران‌ با نماد فرآور را مشاهده کنید.
ملاحظه کنید که دقیقا" دو روز پس از کراس در محدوده اشباع فروش در استوکاستیک، شاهد کراس در مک‌دی در محدوده‌ی خط صفر هستیم.
پس از تقاطع دوبل یا Double-Cross در MACD و K%D،سهم مورد نظر، رشد قیمت از محدوده 430 تا 730 تومان را تجربه کرده است.
البته باید باید دقت شود که در حرکت‌های بدون روند یا رنج (Sideways Trend) این تقاطع ها موجب اشتباه نگردند.