اندیکاتور استوکستیک چیست؟

که در آن:

آموزش استراتژی استوکاستیک دوبل

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جورج لین در دهه 1950 ابداع شده و توسعه یافته است.این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها به شمار می رود که معامله گران می توانند با استفاده از آن مونتوم قیمت را اندازه گیری کنند.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی استوکاستیک دوبل را به شما آموزش می دهیم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب ترین ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال است.این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها در زمینه اندازه گیری مومنتوم قیمت است و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور قدرت یک روند را در نمودار قیمتی اندازه گیری کنند.

درواقع معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به راحتی قدرت یک سهام یا دارایی را اندازه گیری کنند و از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار مالی آگاه شوند.این اندیکاتور در نشان دادن زمان خرید یک دارایی توسط سایر معامله گران نیز بسیار کمک دهنده است.

اندیکاتور استوکاستیک توسط جورج لین ابداع شده و وی در باب این اندیکاتور گفته است:«اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.»

اساس کار اندیکاتور استوکاستیک به این صورت است که آخرین قیمت را اندازه گیری می کند سپس آخرین قیمتی که محاسبه کرده است را به چندین قیمت پایانی در بازه های زمانی مختلف مقایسه می کند و به این شکل می تواند حرکت قیمت را به سمت سقف یا کف قیمتی محاسبه کند.

این اندیکاتور کاربردهای فراوانی در بازار مالی دارد،با استفاده از این اندیکاتور معامله گران می توانند زمانی که روند در نمودار قیمتی معکوس شده است بازگشت روند را تشخیص دهند،همچنین از آنجا که اندیکاتور استوکاستیک جزو اسیلاتورها به شمار می رود معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتور مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند.

درواقع زمانی که قیمت در یک روند صعودی قرار می گیرد تمایل دارد که در آخرین قیمت به سمت بالاترین قیمت برود و زمانی اندیکاتور استوکستیک چیست؟ که در یک روند نزولی قرار می گیرد تمایل دارد که خود را به پایین قیمت برساند،این اندیکاتور در این زمان می تواند روند را در نمودار قیمتی شناسایی کند و مناطقی که از نظر خرید بیش خرید یا بیش فروش شده است را شناسایی کند.

همانطور که گفتیم این اندیکاتور جزو خانواده اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود به همین دلیل این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند،اگر این اسیلاتور نوسان بالای 80 را نشان دهد نشان دهنده مناطق بیش خرید می باشد اما اگر این اسیلاتور نوسان پایین 20 را نشان دهد به معنای مناطق بیش فروش است.

اگرچه اندیکاتور استوکاستیک در اصل جزو اندیکاتورهای نوسان نما به شمار می رود و یک اسیلاتور است اما می توان این اندیکاتور را حزو اندیکاتورهای پیشرو نیز دانست زیرا این اندیکاتور می تواند انتهای یک روند را شناسایی کند و به معامله گران پیش از اینکه یک روند بازگشت داشته باشد این موضوع را اطلاع خواهد داد.

منظور از مناطق بیش خرید و بیش فروش مناطقی است که معامله گران در این نواحی احساسات بر روی آنها تاثیر می گذارند و با دلایل مختلفی با توجه به تجزیه تحلیلی که در بازار انجام داده اند شروع به خرید و فروش بیش از حد یک دارایی به صورت هیجانی می کنند که بر روی بازار بسیار تاثیر می گذارند.

اندیکاتور استوکاستیک از 2 خط( K,%D% ) تشکیل شده است.این دو خط در اندیکاتور استوکاستیک با یکدیگر متفاوت هستند،خط D% از خط K% از سرعت کمتری برخودار است و خط K% سریع تر می باشد اما خط D% از اهمیت بیشتری برخودار است زیرا این خط سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهد.

این اندیکاتور دارای دوره زمانی است که دوره زمانی آن به صورت پیش فرض بر روی عدد 5 تعیین شده است اما این عدد قابل تغییر است و معامله گران می توانند با توجه به استراتژی خود هنگام استفاده از این اندیکاتور دوره زمانی آن را تغییر دهند.

هرچه دوره زمانی اندیکاتور استوکاستیک کمتر باشد باعث می شود که نوسانات شدت یابند و زمانی که نوسانات افزایش می یابند باعث می شود که احتمال و درصد اشتباه معامله گران در زمان استفاده از این اندیکاتور افزایش یابد،بنابراین بهتر است دوره زمانی این اندیکاتور را از روی پیش فرض تغییر دهید و دوره های زمانی بالاتر را انتخاب کنید.

استراتژی استوکاستیک دوبل

معامله گران می توانند از اندیکاتور استوکاستیک در نمودارهای قیمتی خود استفاده کنند و با استفاده از این اسیلاتور مناطق بیش خرید و بیش فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله و خروج از آن را دریافت کنند،یک اندیکاتور استوکاستیک در نمودار قیمتی می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

اگر معامله گران یک اندیکاتور استوکاستیک دیگر به نمودار قیمتی استفاده می کنند به آن استوکاستیک دوبل گفته می شود.معامله گران می توانند از استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده کنند.استراتژی استوکاستیک دوبل به دلیل اینکه از دو اندیکاتور استوکاستیک در آن استفاده شده است می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد.

استراتژی استوکاستیک دوبل یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گران می توانند از آن در بازار فارکس استفاده کنند زیرا این استراتژی با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک انجام می شود که به شکل قابل فهمی به معامله گران اطلاعات ارائه می دهد.

همچنین معامله گران می توانند در استراتژی استوکاستیک دوبل از همه جفت ارزها استفاده کنند و این استراتژی در سهام و دارایی های مختلف قابل استفاده است.اگر معامله گران از استوکاستیک دوبل در تایم فریم های کوتاه مدت یک ساعته یا یک روزه استفاده کنند این استراتژی می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

البته به یاد داشته باشید زمانی که شما از دو اندیکاتور در استراتژی استوکاستیک دوبل استفاده می کنید تحلیل شما کمی دشوارتر خواهد شد زیرا در استراتژی استوکاستیک دوبل شما با دو اندیکاتور استوکاستیک سرو کار خواهید داشت،درواقع شما در استراتژی استوکاستیک دوبل از ابزارهای معاملاتی بیشتری استفاده خواهید کرد.

در استراتژی استوکاستیک دوبل شما باید از دو اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات(9,9,21) و (9,9,3) کمک بگیرید و به خطوط این استراتژی دقت کنید،زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی استوکاستیک را قطع کرد و عدد زیر 30 را نشان داد بدان معناست که در این منطقه اشباع فروش صورت گرفته است بنابراین می توانید در این ناحیه وارد معامله خرید شوید.

اما اگر با بررسی خطوط دانستید که خط سیگنال(9,9,21) خط اصلی استوکاستیک را قطع کرده و عدد بالای 70 را نشان می دهد بدان معناست که در این منطقه اشباع خرید صورت گرفته است بنابراین اندیکاتور استوکستیک چیست؟ می توانید در ین ناحیه وارد معامله فروش شوید.

ممکن است اکنون برای شما سوال پیش آمده باشد که اگر ما می توانیم با استفاده از بررسی خطوط یک اندیکاتور برای ورود به معامله یا خروج از آن تصمیم گیری کنیم پس اندیکاتور دوم چه کاربردی دارد و اندیکاتور دوم چه کاربردی در اندیکاتور استوکستیک چیست؟ استراتژی استوکاستیک دوبل دارد؟

درواقع کاربرد اندیکاتور دوم که تنظیمات آن بر روی (9,9,3) تنظیم شده در استراتژی استوکاستیک دوبل این است که با استفاده از آن معامله گران می توانند برای ورود مجدد به یک معامله استفاده کنند یا با استفاده از اندیکاتور دوم در استراتژی استوکاستیک دوبل حجم معاملاتی خود را افزایش دهید.

همچنین شما می توانید از استراتژی استوکاستیک با استفاده از دو اندیکاتور برای خروج از معامله نیز تصمیم گیری کنید به این صورت که شما باید به خطوط دقت کنید زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی را رو به بالا قطع کرد می توانید از معامله فروش خارج شوید و زمانی که خط سیگنال استوکاسیتک خط اصلی را رو به پایین قطع کرد می توانید برای خروج از معامله خرید اقدام کنید.

در مقالات آموزش استراتژی معاملاتی همیشه به شما تاکید کرده ایم که همیشه برای خود حدضرر را تعیین کنید زیرا گاهی ممکن است یک استراتژی معاملاتی عملکرد درستی نداشته باشد و سرمایه شما را نابود کند،استراتژی استوکاستیک دوبل نیز از این قضیه مستثنا نیست بنابراین شما باید حدضرر را در نظر بگیرید.

در استراتژی استوکاستیک شما می توانید پس از اینکه با دریافت سینگال برای ورود به معامله آماده شدید نقطه یا کندلی که در آن برای ورود به معامله اقدام کرده اید را در نظر بگیرید و در آن نقطه حدضرر خود را در نظر بگیرید و تعیین کنید.در این صورت می توانید در صورتی که این استراتژی عملکرد درستی نداشت از سرمایه خود محافظت کنید.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ما یک مرحله سیگنال خرید داشتیم توسط استوکاستیک 9.9.21 که با خط سبز رنگ مشخص شده است. در مرحله دوم یک ورود دو پله ای داشته ایم برای سیگنال فروش در پله اول توسط اندیکاتور استوکاستیک 9.9.21 یک سیگنال فروش صادر شده است اما بعد از اصلاح بازار مجدد سیگنال ورود دوم را با استفاده از استوکاستیک 9.9.3 مشاهده میکنید.

بایگانی برچسب: اندیکاتور استوکاستیک

معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور

اندیکاتور چیست معنی اندیکاتور چیست و اندیکاتور …

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب راز بورس

سایت آموزش بورس

• شخارک نکات بنیادی سهام پتروشیمی خارک
• فیبوناچی چیست و معرفی ۱۰ ابزار فیبوناچی
• صورت سود و زیان چیست و آشنایی کامل با انواع آن
• چک لیست تحلیل تکنیکال برای موفقیت در تحلیل اندیکاتور استوکستیک چیست؟ تکنیکال
• معنی اندیکاتور چیست و آموزش انواع اندیکاتور
• تحلیل بنیادی تایرا شامل تعدادی نکات فاندامنتال
• تحلیل بنیادی پترول در چند نکته آموزشی از پترول
• سود سهام قند اصفهان در تحلیل بنیادی قصفها
• نکات آموزشی درباره سود در تحلیل بنیادی شخارک
• چند نکته آموزشی در تحلیل بنیادی فملی
• تحلیل بنیادی گل گهر با چند نکته آموزشی کوتاه درباره کگل
• خط روند نمودار قیمت یا Trend line چیست؟
• حمایت و مقاومت چیست و مشاهده آنها روی متاتریدر
• سیگنالهای بازگشتی در متاتریدر و تحلیل تکنیکال نمودار
• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI چیست؟
• زمان بازگشت شاخص بورس به چه عواملی بستگی دارد؟
• آموزش متاتریدر ۵ در یک دوره ویدئویی ۴۱۵ دقیقه‌ای
• اقلام بدهی در ترازنامه و بررسی بدهی شرکتهای بورسی
• نوسان گیری در بورس قماربازی و بورس بازی و تفاوت آنها
• شاخص هم وزن چیست و نحوه محاسبه شاخص کل و هم وزن
• صندوق قابل معامله چیست و لیست صندوقهای ETF
• صندوق بازارگردانی چیست و لیست صندوقهای بازارگردانی
• تحلیل بنیادی مپنا با نکات آموزشی در تحلیل بنیادی رمپنا
• کتاب آناتومی کندلها منتشر شد! آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی
• تحلیل بنیادی رتکو با نکات آموزشی تحلیل بنیادی تکین کو
• لیست اوراق مشارکت بورس و فرابورس برای تامین مالی
• موفقیت در بازار بورس با اجرای صحیح ده فرمان بورس!
• عرضه اولیه شگویا شرکت پتروشیمی تندگویان
• عرضه اولیه قرن شرکت پدیده شیمی قرن با برند اکتیو
• دانلود مفید تریدر ۵ و آموزش مفید تریدر ۵ به صورت کامل
• ارزش گذاری سهام بورس و روشهای ارزشیابی سهام بورس
• تحلیل بنیادی سهام بورس و ۳ گام اصلی تحلیل بنیادی سهم
• مدیریت ریسک در بورس با ۲۱ نکته مهم در مدیریت ریسک!

آموزش بورس

آموزش بورس، منبع تولید ثروت و کسب درآمد از بازار بورس

درباره من

آموزش بورس مهم‌ترین گام قبل از سرمایه‌گذاری است.

بعد از سالیان زیادی که در بازارهای مالی حضور دارم، آرزو داشتم در اولین روز ورودم به بازارهای مالی، امکانی وجود داشت تا تمام تجربیات این 23 سال را یکجا و طی یک دوره آموزشی کسب می‌کردم.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند.

منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

چگونه استوکاستیک، مونتوم قیمت را اندازه گیری می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول محاسبات فوق

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

ماجرای اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

با اندیکاتور استوکستیک چیست؟ سیگنال های معاملاتی اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید

تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

• شکست قیمتی: بر اساس تصویر زیر اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. در واقع آن سیگنال به ما خاطرنشان می‌کند که مومنتوم روند صعودی در حال افزایش بوده و قیمت در حال رسیدن به نقاط بالاتر از سقف قیمتی خود در جریان ۱۴ کندل اخیر است. اگر این شرایط با شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری همراه باشد سیگنال معاملاتی اولیه را تقویت می‌کند. همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، رسم خطوط روند در پنجره اندیکاتور به منظور دریافت تایید شکست به عنوان یک سیگنال معاملاتی، امکان‌پذیر است.

شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید اندیکاتور استوکستیک چیست؟ می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، نباید در فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید! در واقع استفاده از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر، راهکار هوشمندانه‌تری به ‌نظر می‌رسد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید. زیرا امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است. تصویر زیر شرایطی را به تصویر می‌کشد که استوکاستیک در حاشیه بازه نوسانی خود قرار دارد. در این نمودار مشاهده می‌کنید که پتانسیل ادامه طولانی‌مدت روند بازار در نواحی اشباع خرید و فروش چقدر زیاد است.

حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

واگرایی‌ها

همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

«اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.

بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور استوکاستیک بدانید!

در مبحث تحلیل تکنیکال، برای اینکه پیش بینی درست و قابل قبولی از نوسان قیمت‌ها در آینده پیش رو داشته باشیم، به ابزارهایی تحت عنوان اندیکاتور احتیاج پیدا خواهیم کرد. اندیکاتورها یا نوسانگرها انواع مختلفی دارند. شما برای اینکه بتوانید خود را یک تحلیل‌گر بازار مالی فارکس بدانید، بایستی همه این اندیکاتورها را بشناسید و کارایی آنها را درک کنید.

یکی از مهمترین اندیکاتورها که در تحلیل تکنیکال زیاد با آن سروکار خواهید داشت، نوسانگر یا اندیکاتور استوکاستیک است. این نوسانگر در اواخر دهه 1950 توسط دکتر لین به عنوان یکی از تحلیل‌گران مشهور و ریاست دانشگاه واتسکا طراحی شد و از آن زمان تاکنون به جزئی جداناپذیر از تحلیل تکنیکال بازار مبدل شده است. با ما همراه باشید تا یکی از معروف‌ترین شاخص‌های مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت را بررسی کنیم.

مروری کلی بر اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، استوکاستیک یک نوسانگر مومنتوم است و وضعیت آخرین قیمت یعنی قیمت بسته شده را نسبت به بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشخص می‌کند. درواقع استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مثل اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد؛ نوسانات این اندیکاتور درواقع بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن است.

استوکاستیک یک نوسانگر یا اسیلاتور است و در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این نوسانگر یکی از بهترین گزینه‌ها در تشخیص انتهای روند است و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند.

دکتر جورج لین به عنوان طراح این اندیکاتور، نظریه استوکاستیک را این طور تعریف می‌کند: هنگامی که قیمت در روند صعودی قرار دارد در قیمت‌های بسته یا آخرین قیمت، تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High را شاهد خواهیم بود و برعکس.

حال زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، این قیمت‌ها تلاش می‌کنند تا خود را به قیمت Low نزدیک کنند. بنابراین می‌توان گفت این اندیکاتور قابلیت بررسی میزان خرید و فروش را دارد. به علاوه برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموج های درون یک موج بزرگ گزینه مناسبی می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ است و ناحیه تعادلی آن میان سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است؛ از این جهت شبیه به اندیکاتور MFI است. لازم به ذکر است که ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش می‌نامند و ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا بهتر است بدانید که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و سیگنال خرید یا فروش اندیکاتور استوکستیک چیست؟ را این خط ارائه می‌کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات است که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌نماید. این خط سریع درواقع یک مقیاس برای بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. برای محاسبه K% می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100

در این فرمول حرف C به معنای آخرین قیمت یا قیمت حال حاضر است همچنین L به معنای کمترین قیمت و H به عنوان بالاترین قیمت است که مربوط به برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر می‌باشد، از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% محاسبه می‌شود؛ طبق این فرمول:

با استفاده از روابط فوق، استوکاستیکی محاسبه می‌شود که به آنها استوکاستیک‌های سریع گفته می‌شود. البته بسیاری از تحلیلگران با استوکاستیک‌های سریع میانه خوبی ندارند و با ایجاد تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

اندیکاتورهای استوکاستیک چه انواعی دارند؟

این اندیکاتور انواع مختلفی دارد که دست تحلیل‌گران را برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه باز می‌گذارند. تحلیل گران بر اساس شرایط خود می‌توانند یکی از این سه گزینه زیر را انتخاب کنند:

استوکاستیک سریع

همانطور که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم، با استفاده از فرمول‌های محاسبه خطوط اندیکاتور اندیکاتور استوکستیک چیست؟ استوکاستیک، نوع خاصی تحت عنوان استوکاستیک سریع طراحی می‌شود. استوکاستیک سریع متداول ترین نوع از این اندیکاتورها است اما با این حال عده خاصی از تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

استوکاستیک کند

بسیاری از تحلیل‌گران با اعمال تغییراتی در مدل قبلی، اندیکاتور استوکاستیک کند را طراحی می‌کنند. استوکاستیک کند نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد. این نوسانگر از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای ایجاد شده است. به علاوه D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌گردد.

استوکاستیک کامل

استوکاستیک کامل ورژنی سفارشی شده از استوکاستیک کند است. در این نوع از نوسانگر استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار می‌شود.

تشخیص سیگنال استوکاستیک

با توجه به توضیحاتی که بالاتر درخصوص اندیکاتور استوکاستیک و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه کردیم، می‌توان این طور نتیجه گرفت که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از دو خط است که بین سطوح 0 و 100 نوسان می‌کنند. در نمودارهای استوکاستیکی خط آبی رنگ K% نام دارد و بصورت سریع نوسان می‌کند؛ در مقابل خط قرمز D% است و کمی‌کندتر از خط دیگر است.

هنگامی که هر دو خط زیر سطح 20 قرار بگیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع نماید به معنای سیگنال خرید است که نشان دهنده افزایش شتاب خرید در میان فعالان بازار است. در مقابل هنگامی که هر دو خط بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند به معنای سیگنال فروش است.

مهمترین کارایی اندیکاتور استوکاستیک

مهمترین کارایی این اندیکاتور امکان بررسی ضعف در روند است که در اصطلاح به آن واگرایی اطلاق می‌شود. درست است که واگرایی در این اندیکاتور بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما واگرایی استوکاستیک قدرت زیادی دارد و برای تحلیلگران اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

هنگامی که واگرایی در نمودار اندیکاتور استوکاستیک مشاهده شود، احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و نقش به سزایی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران خواهد داشت.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic اندیکاتور استوکستیک چیست؟ چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی اندیکاتور استوکستیک چیست؟ تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که اندیکاتور استوکستیک چیست؟ روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.