هیستوگرام MACD

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

اندیکاتور MACD

نوسانگر Moving Average Convergence Divergence (MACD) یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین نوسانگرهای تحلیل تکنیکال است. این نوسانگر هم در خصوص روندهای قیمت و هم در مورد حرکت و نوسانات آن سیگنالهای خوبی ارایه می کند. این نوسانگر متشکل شده از دو EMA با دوره های زمانی متفاوت ، که تفاوت آنها شاخصی برای اندازه گیری momentum می باشد. این دو EMA به طور معمول دارای دوره های زمانی ۱۲ و ۲۶
می باشند.

تفاوتهای این دو EMA به شکل نمودار ستونی در اطراف خط صفر ترسیم شده، که یک EMA با دوره ۹ بر روی آن به عنوان خط سیگنال ترسیم می گردد. ایده پشت این نوسانگر، محاسبه momentum کوتاه مدت در مقایسه با momentum بلند مدت در راستای تخمین جهت حرکت بازار در آینده می باشد.

اجزاء نوسانگر

• ستون های نمودار که به رنگ خاکستری می باشند و از تفاوت EMA(12) از EMA(26) به دست می آیند.
• نمودار EMA(9) در اسیلاتور به رنگ قرمز است که به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می شود.

شکل زیر حالت دیفالت این نوسانگر را نشان می دهد.

مفایهم مهم

• نوسانگر MACD از تفریق EMA(12) از EMA(26) محاسبه می گردد.
• هرگاه خط سیگنال در بخش مثبت یا منفی نوسانگر، خط MACD (با اتصال انتهای خطوط هیستوگرام به هم، خط MACD شکل می گیرد) را قطع را قطع کند نشانه مهمی است که جلوتر به آن می پردازیم.
• زاویه باز تقاطع خط سیگنال با ستونهای نمودار می تواند به عنوان سیگنال overbought/oversold در نظر گرفته شود.
• نوسانگر MACD به معامله گران کمک می کند که تقویت یا تضعیف روندها را بررسی نماید.
• زمانی که میزان EMA(12) از میزان EMA(26) بیشتر باشد، مقدار MACD مثبت بوده و ستونهای نمودار آن بالای خط صفر قرار دارند.
• زمانی که میزان EMA(12) از میزان EMA(26) کمتر باشد، مقدار MACD منفی بوده و ستونهای نمودار آن زیر خط صفر قرار دارند.
• هر چه قدر ستونهای نمودار چه در زیر خط صفر و چه در بالای آن، ارتفاع بیشتری پیدا کنند، نشانه بیشتر شدن فاصله دو EMA(12) وEMA(26) از یکدیگرمی باشد.

نکته: در برخی از ورژنهای این نوسانگر به جای ستونهای نمودار، یک خط MACD آبی رنگ موجود می باشد.

در مثال زیر نمونه های از برخورد خط سیگنال با خط MACD را مشاهده می کنید.

کاربرد / سیگنال

وقتی خط MACD از بالا، خط سیگنال را قطع می کند، نشانه سیگنال فروش می باشد. و در مقابل وقتی خط MACD از پائین خط سیگنال را قطع می کند، نشانه سیگنال خرید می باشد که این سیگنالها در اصل منتج از افزایش momentum در قیمت می باشند.

برخی از معامله گران قبل از ورود به معامله منتظر تائید روند مورد انتظار با برخورد خط MACD با خط افقی صفر
می مانند، این امر باعث کاهش احتمال دریافت سیگنالهای غلط گردیده و از سوی دیگر پتانسیل سوددهی معامله را کاهش می دهد. در کل سیگنالهای crossover این اندیکاتور زمانی که با روندهای بلند مدت قیمت همراه باشند، مطمئن تر خواهند بود.

به چارت زیر توجه نمائید که در آن خطی که سر ستونهای هیستوگرام را به هم متصل می نماید (MACD Line)
خط سیگنال را از بالا و پائین در چند نقطه قطع کرده است و هر کدام یک سیگنال مناسب می باشد.

شرایطی که در یک روند نزولی در چارت قیمت ، دو lower low پشت سر هم تشکیل می شود و همزمان با آن نوسانگر MACD دو higher low پشت سر هم می سازد و یا بر عکس آن پیش می آید یعنی در یک روند صعودی در چارت قیمت دو higher high شکل میگیرد و همزمان با آن در نوسانگر دو lower high شکل
می گیرد ، می بینیم که شیب خطوط اتصال آنها متفاوت می گردد که به آن واگرائی می گویند.

معامله گران فارکس در صورت مشاهده این واگرایی به دو صورت متفاوت عمل می کنند:

• حالت اول چنانچه شیب خط اتصال در نوسانگر مثبت بود (به سمت بالا بود) وارد پوزیشن خرید شده
  (شکل پائین).
• حالت دوم چنانچه شیب خط اتصال در نوسانگر منفی بود (به سمت پائین بود) وارد پوزیشن فروش
  می شوند (شکل بعدی).

وقتی خط نمودار MACD فاصله اش از خط سیگنال زیاد می شود به معنای رسیدن قیمت به نقاط overbought یا oversold بوده و باید انتظار داشت به زودی به شرایط نرمال برگردد که معامله گران از این برگشت
می توانند کسب سود نمایند .

نکته : برخی از معامله گران از نوسانگر MACD به طور همزمان با RSI استفاده می کنند تا دقیق تر و مطمئن تر حدود overbought و oversold را تشخیص دهند.

نقطه ضعف

• یکی از مشکلات اصلی استفاده از سیگناهای مرتبط با واگرایی، در مواردی است که شرایط واگرایی به خوبی تشخیص داده شده ولی تغییر روند صورت نمی پذیرد. این امر از نقاط ضعف نوسانگر MACD نیز می باشد، در این نوسانگر هم احتمال مشاهده سیگنالهای غلط بالا می باشد.
• در مواقعی که بازار در حالت Range قرار داشته یا در حال تشکیل الگوی triangle می باشد نمودار MACD به دلیل کاهش momentum نزدیک به خط صفر خود شده و انتشار سیگنالهای تغییر روند ممکن نمی گردد

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

بهترین استراتژی MACD جهت ورود به پوزیشن معاملاتی

MACD یکی از اندیکاتورهای مورد علاقه‌ام در معاملات باینری آپشن (binary options) است. MACD به روش‌های گوناگونی در جهت تعیین روند، سیگنال برگشتی و تریگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در هر تایم فریمی به کار رود و ابزار سودمندی برای معاملات باینری آپشن ماهانه بلند مدت تا کوتاه مدت و ۶۰ ثانیه می‌باشد. این مقاله بهترین محل ورود را به وسیله MACD بررسی می‌کند.

این مقاله توسط جیمز آیتیمیمووا نوشته شده است و در اختیار بازار معاملاتی جهان قرار گرفته است. این استراتژی ساده‌ای برای معامله‌گران کوتاه مدت می‌باشد و به روشی از MACD استفاده می‌کنند که به طور کامل آن را ثابت خواهم کرد. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند، بیشتر از یک اندیکاتور استفاده هیستوگرام MACD می‌کند و به طرز باور نکردنی برای معاملات باینری آپشن سودمند هستند. علاوه بر این MACD در تایم فریم‌های مختلف به کار می‌رود و این تکنیک در معاملات بلند مدت کاربرد دارد.

بهترین MACD ورود به پوزیشن چیست؟

این سوال سختی است که به آن جواب بدهم زیرا راه‌های زیادی برای استفاده از MACD وجود دارد تا سیگنال‌های خوبی را صادر کند. جیمز از چارت ۵ دقیقه‌ای، دو میانگین متحرک و دو MACD استفاده می‌کند. به نظرم بهترین روشی را که پیشنهاد می‌دهم این است در چارت از شمع (کندل) استفاده شود. دو میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ ساده (Simple)، هر دو MACD با استاندارد ۹/۲۶/۱۲ مشخص می‌شوند اما یکی از آنها هیستوگرام است و دیگری اسیلاتور. مجموع این اندیکاتورها همراه با حرکات، سیگنال هایی را صادر می‌کند که از ۲۰ دقیقه تا چند ساعت طول می‌کشد.

“بهترین ورود به پوزیشن MACD” جیمز، چگونه کار می‌کند؟

تنظیمات آن بسیار ساده است و در سیگنال چارت ۵ دقیقه‌ای بسیار مرتب کار می‌کند. دو میانگین متحرک به کار می رود تا روند، نوع روند و بخشی از سیگنال را تعیین نماید. روند توسط پوزیشن‌های دو میانگین متحرک ساده (Simple) مشخص می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ بالای میانگین متحرک بلند مدت ۱۰۰ قرار گیرد، روند صعودی می‌شود. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت ۵۰ پایین میانگین متحرک بلند مدت قرار گیرد، روند نزولی است.

آنچه که در ذهن معامله‌گر ساخته می‌شود فقط بر اساس این روند است. زمانی که روند صعودی است، سفارش دهید و زمانی که نزولی است تغییر پوزیشن دهید. سیگنال زمانی صادر می‌شود که MACD در منطقه اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) باشد و در همان زمان تقاطعی وجود دارد یعنی قیمت از میانگین متحرک (SMA) عبور کرده است، در روند نزولی بایستی منتظر بمانید تا قیمت در بالای میانگین متحرک حرکت کند. زمانی سیگنال صادر می شود که اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought) قرار گرفته است و تقاطع نزولی را به وجود می‌آورد. این تقاطع و سیگنال با هیستوگرام MACD قابل پیش‌بینی است. اگر به مثال زیر نگاهی بیندازید، هیستوگرام MACD یک واگرایی خوب دارد و پیش‌بینی حداکثر قیمت (High) پایین‌تر را می‌دهد و سیگنال خرید متعاقبا توسط این سیستم صادر می‌گردد.

Trigger: معنی لغوی یعنی کشیدن ماشه و در اصطلاح، تریگر دقیقا به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی اقدام به عمل کند.

قوانین ورود برای خرید:

میانگین متحرک با دوره زمانی۵۰ بالای میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Over sold)
هیستوگرام MACD صعودی باشد.

قوانین ورود برای فروش :

میانگین متحرک بادوره زمانی۵۰ پایین میانگین متحرک بادوره زمانی۱۰۰
اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش (Overbought)
هیستوگرام MACD نزولی باشد.

انقضای سیگنال: در مثال مورد نظر، نمودار شمعی (کندل استیک) ۵ دقیقه‌ای به کار رفته و هدف انقضا ۲۰ تا ۳۰ دقیقه است. معادل با ۴ یا ۵ شمع (کندل استیک) است که می‌تواند در هر تایم فریمی اعمال شود. برای مثال، نمودار روزانه تا ۴ روز، یک هفته یا تا آخر یک هفته انقضا دارند و ۳۰ دقیقه، دو تا سه ساعت زمان انقضا دارد.

چرا این سیستم موفق است ?

این سیستم یک نمونه برجسته و کاربردی است زیرا شکست نمی‌خورد و این که توسط اندیکاتور مورد علاقه‌ام اجرا می‌شود. من از گفتن این که تعداد زیادی سهام را با تنظیمات ۹/۲۶/۱۲ خریداری کردم ابایی ندارم. در این استراتژی نه تنها از اندیکاتور مورد علاقه‌ام استفاده گردیده، همچنین بسیاری از ویژگی‌های یک استراتژی خوب را یکجا دارد.

این استراتژی، همانطور که بیان شد، نمی‌توان تحلیل چند تایم فریم را با هم ترکیب کرد که تصور می‌کنم این مزیت این استراتژی می باشد. این استراتژی ترکیبی از اندیکاتورهایی است که بسیار بررسی شده و قابل اعتماد می‌باشد و روند و مومنتوم را با هم ترکیب کرده تا سیگنال‌های کاربردی را برای معامله‌گران باینری آپشن کوتاه مدت صادر کند مانند نمودار روزانه، ساعتی و یا کوتاه‌تر.

چطور از اندیکاتور MACD استفاده کنیم

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence (میانگین متحرک همگرایی هیستوگرام MACD واگرایی) است.

این اندیکاتور تکنیکال، ابزاری است که از آن برای شناسایی میانگین‌های متحرکی استفاده می‌شود که یک روند را نشان می‌دهند. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

اولویت اول در معامله این است که یک روند پیدا کنیم، چون بخش زیادی از سود در این روندها به‌دست می‌آیند.

در یک چارت MACD معمولاً سه عدد می‌بینید که در تنظیمات آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

• اولی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک سریع‌تر از آن استفاده می‌شود.
• دومی تعداد دوره‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرک کندتر از آن استفاده می‌شود.
• سومی تعداد میله‌هایی است که برای محاسبه‌ی میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ میانگین‌های متحرک کندتر و سریع‌تر استفاده می‌شود.

مثلاً، اگر پارامترهای مک‌دی برابر با اعداد «12، 26، 9» باشند (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار اینطور است)، اعداد به‌صورت زیر بررسی می‌شوند:

• عدد 12، نشان‌دهنده‌ی 12 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک سریع‌تر است.
• عدد 26، نشان‌دهنده‌ی 26 میله‌ی قبلیِ میانگین متحرک کندتر است.
• عدد 9، نشان‌دهنده‌ی 9 میله‌ی قبلی و تفاضل این دو میانگین متحرک است.
• این را به کمک خطوط عمودی، که آن را هیستوگرام می‌نامیم، رسم می‌کنیم (خطوط سبز در چارت بالا).

معمولا هنگام بررسی خطوط MACD یک اشتباه رایج وجود دارد.

دو خطی که رسم می‌شوند، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. در واقع، آنها میانگین‌های متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرک هستند.

در مثال بالا، میانگین متحرک سریع‌تر، میانگین متحرکِ حاصل از تفاضلِ دو میانگین متحرکِ 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط قبلی مک‌دی را نشان می‌دهد. با توجه به مثال بالا، میانگین کندتر، میانگین متحرک 9 دوره‌ای است.

یعنی میانگین 9 دوره از خط مک‌دی سریع‌تر را حساب کرده و آن را به‌عنوان میانگین متحرک کندتر رسم می‌کنیم.

با این کار خط اصلی ساده‌تر و صاف می‌شود و خطی دقیق‌تر خواهیم داشت.

هیستوگرام به سادگی تفاضلِ میانگینِ متحرک کندتر و سریع‌تر را نشان می‌دهد.

هیستوگرام گاهی به شما می‌گویند که قرار است به‌زودی یک تقاطع اتفاق بیفتد.

اگر به چارت اصلی نگاه کنید، می‌بینید که با دور شدن میانگین‌های متحرک، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود.

به این مسئله واگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، از میانگین متحرک کندتر “فاصله می‌گیرد”.

با نزدیک‌تر شدن میانگین‌های متحرک به هم، هیستوگرام کوچک‌تر می‌شود. به این مسئله همگرایی مک‌دی می‌گوییم، چون میانگین متحرک سریع‌تر، به میانگین متحرک کندتر “نزدیک می‌شود”.

و اینطور است که به نام میانگین متحرک همگرایی واگرایی می‌رسیم! حسابی خسته شدیم!

خُب، حالا می‌دانیم که MACD چگونه کار می‌کند. وقتش رسیده که ببینیم چه کاری می‌تواند برای ما انجام دهد.

چطور با استفاده از مک‌دی معامله کنیم

چون دو میانگین متحرک با “سرعت‌های” مختلف داریم، پس واضح است که میانگین سریع‌تر نسبت به میانگین‌کندتر، زودتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد.

زمانی که یک روند جدید ایجاد می‌شود، خط سریع زودتر واکنش نشان داده و در نهایت خط کندتر را قطع می‌کند.

با “متقاطع شدن” دو خط، خط سریع واگرا شده یا هیستوگرام MACD به عبارتی از خط کندتر فاصله می‌گیرد و در این حالت می‌گوییم که یک روند جدید شکل گرفته است.

میانگین متحرک سریع، میانگین متحرک کند

همان‌طور که در چارت بالا می‌بینید، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به زیر آن رفت و به درستی یک روند نزولی جدید را شناسایی کرد.

دقت کنید که با متقاطع شدن خطوط، هیستوگرام برای مدتی ناپدید می‌شود.

این مسئله به این دلیل است که تفاضل دو خط هنگام تقاطع 0 می‌شود.

با شروع شدن روند نزولی و فاصله گرفتن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگ‌تر می‌شود و این نشانه‌ی خوبی از شکل‌گیری یک روند قوی است.

بیایید با هم مثالی را بررسی کنیم.

تقاطع مک‌دی، شروع روند جدید

در چارت EUR/USD (یورو/دلار امریکا) یک ساعته‌ی بالا، خط سریع، خط کند را قطع کرد و به بالای آن رفت و در همین حال، هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می‌دهد که روند نزولی کوتاه‌مدت‌مان می‌تواند برگشت کند.

بعد از آن و با شروع روند صعودی جدید، EUR/USD افزایش یافت. اگر بعد از تقاطع می‌خریدید، آن وقت حدوداً 200 پیپ به‌جیب می‌زدید!

البته مک‌دی یک مشکل دارد.

معمولاً میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت اصلی تأخیر دارند.

به‌هرحال آنها تنها میانگینِ قیمت‌های قبلی هستند.

از آنجایی که مک‌دی میانگینِ متحرکِ سایر میانگین‌های متحرک را نشان می‌دهد و به‌کمک یک میانگین متحرک دیگر ساده‌تر و صاف شده است، حتماً انتظار تأخیر بیشتری را باید داشته باشید.

با تمام این حرف‌ها، مک‌دی هنوز یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای بسیاری از تریدرهای است.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.

اندیکاتور مکدی ( MACD ) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم ؟

اندیکاتور مکدی MACD یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (به انگلیسی Moving Average Convergence Divergence) یک اندیکاتور مومنتوم تعقیب‌گر روند (trend-following momentum indicator) است که رابطه بین دو میانگین متحرک (moving average) را در نمودار قیمت نشان می‌دهد.

این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

مکدی از تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای به دست می‌آید.نتیجه این محاسبه خط MACD است.

سپس، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از MACD، که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود، روی خط اندیکاتور مکدی MACD کشیده می‌شود که می‌تواند صادرکننده سیگنال‌های خرید و فروش باشد.

معامله‌گران معمولا اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال را هنگامی خریداری می‌کنند که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر رفته باشد و اوراق بهادار را هنگامی می‌فروشند (یا Short می‌کنند) که اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال عبور کرده و پایین‌تر رفته باشد.

اندیکاتورهای مکدی را می‌توان به طرق مختلف تفسیر کرد اما رایج‌ترین روش شامل تقاطع‌ها، واگرایی‌ها، و افزایش/کاهش‌های سریع قیمت‌ است.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

فرمول اندیکاتور مکدی MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

مکدی توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید (overbought) یا بیش فروش (oversold) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

درک بهتر اندیکاتور مکدی MACD

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار مکدی منفی می‌شود.

هر قدر فاصله مکدی از خط مبنای خود (Baseline) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط مکدی (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

مکدی اغلب با یک هیستوگرام (در نمودار زیر مشاهده می‌کنید) نشان داده می‌شود که فاصله بین مکدی و خط سیگنال آن را در قالب میله‌ها نشان می‌دهد.

اگر مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای مکدی خواهد بود. و اگر مکدی پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام پایینتر از خط مبنا خواهد بود. معامله‌گران از هیستوگرام مکدی برای تعیین زمان بالا بودن مومنتوم صعودی یا نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید (overbought) یا بیش‌فروش (oversold) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران از این دو اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، درحالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید، و یا بالعکس.

محدودیت‌های اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند هیستوگرام MACD هیستوگرام MACD معکوس‌شدن تمام روندها را پیش بینی کند. به عبارت دیگر، این اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب (false positive divergence) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث (triangle pattern).

کند شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، اندیکاتور مکدی MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

مثالی از تقاطع‌ها در اندیکاتور مکدی

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD از خط سیگنال پایین‌تر می‌رود سیگنالی بازار نزولی ایجاد می‌کند که به منزله زمان مناسب برای فروش است.

در مقابل، هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD بالاتر از خط سیگنال می‌رود، اندیکاتور سیگنالی بازار صعودی صادر می‌کند مبنی بر اینکه احتمالا دارایی موردنظر قرار است افزایش قیمتی به سمت بالا داشته باشد.

برخی معامله‌گران برای کاهش احتمال فریب خوردن و ورود زودهنگام به موقعیت معاملاتی، منتظر ایجاد تقاطعی تائید شده بالای خط سیگنال می‌مانند.

تقاطع‌ها هنگامی که مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان‌تر هستند.

اگر MACD پس از یک اصلاحیه کوتاه در طول روند صعودی طولانی‌مدت از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر برود می‌تواند تائیدی قابل اطمینان بر شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار باشد.

اگر در یک روند نزولی بلندمدت‌تر، در نتیجه یک رشد مختصری قیمت، اندیکاتور مکدی MACD از خط سیگنال خود پایین‌تر بیاید، معامله‌گران باید آن را تائیدی بر وجود بازار نزولی در نظر بگیرند.

مثالی برای واگرایی در اندیکاتور مکدی MACD

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در مکدی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا هیستوگرام MACD و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که مکدی دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که اندیکاتور مکدی MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در اندیکاتور مکدی MACD مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

مثالی از افت یا صعود سریع

افت یا صعود سریع مکدی (فاصله گرفتن میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از میانگین متحرک بلند‌مدت‌تر) نشان‌دهنده وجود وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در قیمت اوراق بهادار است که به سرعت به سطوح نرمال بازخواهد گشت.

معامله گران اغلب این تحلیل را با شاخص قدرت نسبی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا شرایط بیش خرید یا بیش فروش را تائید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام مکدی مانند استفاده از خود اندیکاتور مکدی MACD چندان غیرمعمول نیست.

تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، و فراز و فرودهای سریع را نیز می‌توان روی هیستوگرام مشخص کرد. نیاز است سرمایه‌گذاران پیش از تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت مکدی یا هیستوگرام آن در یک موقعیت مشخص تجربه کافی به دست آورده باشند زیرا بین سیگنال‌های این دو اختلاف زمانی وجود دارد.

آموزش اندیکاتور مکدی(MACD) تریدینگ ویو

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.

تاریخ

ایجاد این اندیکاتور را همانطور که می دانیم میتوان به دو رویداد مجزا تقسیم کرد.جرالد آپل خط MACD را در دهه ۱۹۷۰ ایجاد و در سال ۱۹۸۶، توماس اسپری یک ویژگی نمودار را به اپل اضافه کرد. سهم اسپری به عنوان راهی برای پیش‌بینی(و در نتیجه کاهش تأخیر)متقاطع‌ های بالقوه، که بخش مهمی از اندیکاتور هستند، استفاده شد.

محاسبه

خط MACD:(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه)
خط سیگنال:خط ۹ روزه EMA MACD
هیستوگرام:خط MACD – خط سیگنال

اصول اولیه

برای درک کامل اندیکاتور، لازم است ابتدا هر یک از اجزای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سه جز اصلی
مکدی Lineنتیجه گرفتن EMA بلند مدت و کم کردن آن از EMA کوتاه مدت است. متداول ترین مقادیر استفاده شده عبارتند از EMA طولانی ۲۶ روزه و EMA کوتاه مدت ۱۲ روزه، اما این انتخاب معامله گر است.خط سیگنال EMA خط MACD است هیستوگرام MACD که در بخش ۱ توضیح داده شد.معامله گر میتواند مدت زمانی را که برای خط سیگنال EMA استفاده میکند انتخاب نمایید، اما ۹ رایج ترین است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به طور مداوم در طول زمان تغییر میکند. هیستوگرام این تفاوت را در نموداری آسان برای خواندن قرار میدهد. تفاوت بین دو خط حول عدد صفر در نوسان است.

تفسیر کلی

هنگامی که این اندیکاتور مثبت است و مقدار هیستوگرام افزایش مییابد، روند صعودی افزایش و زمانی که منفی و مقدار هیستوگرام کاهش مییابد، حرکت روند در جهت نزولی در حال افزایش است.

دنبال چی میگردی؟

این نشانگر به طور کلی در شناسایی سه نوع اصلی سیگنال خوب است. تقاطع خط، تقاطع خط صفر و واگرایی.
از یک خط سیگنال عبور کنید!
متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین نشانه های تولید شده توسط MACD هستند؛ اول خط سیگنال اساسا باید به عنوان یک نشانگر در نظر گرفته شود و خط میانگین متحرک را محاسبه نمایید. بنابراین سیگنال پشت نمودار MACD قرار دارد با این حال، اگر از بالا یا پایین عبور کند، ممکن است پتانسیل یک حرکت قوی را برای تریدر نشان دهد. طول خط سیگنال قدرت حرکت را تعیین می کند. درک قدرت حرکت و توانایی تجزیه و تحلیل آن، و همچنین توانایی تشخیص سیگنال های نادرست، مهارتی است که با تجربه به دست میاید. اولین نوعی که باید بررسی شود، خط گاو است. عبور از این نمودار صعودی زمانی اتفاق می افتد که هر دو خط از هم عبور کنند.دومین نوع، متقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود قطع کردن روند نزولی است. عبور نمودار نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو از زیر خط سیگنال رد شوند.

تقاطع خط صفر

گذرگاه های خط صفر دارای فرضی مشابه با عبور خطوط سیگنال هستند. به جای رد شدن از نمودار سیگنال، زمانی که MACD از خط صفر عبور کند و مثبت(بالای ۰)یا منفی(زیر ۰)شود، از عدد صفر عبور میکند. اولین نوع کراس اوور صفر که باید در نظر گرفت، کراس اوور صفر خوش بینانه میباشد. عبور از خط صفر صعودی زمانی اتفاق میافتد که نمودار مکدی از خط صفر عبور کرده و از منفی به مثبت می‌رود. دومین نوع عبور که باید در نظر گرفته شود، رد شدن از صفر نزولی است. این عبور زمانی رخ میدهد که خط این اندیکاتور از زیر صفر رد و از مثبت به منفی تبدیل شود.

آموزش

برای افرادی که قصد تجزیه و تحلیل داده های بازار را دارند باید ابتدا روش استفاده از آن را یاد گرفته و با گذشت زمان و کسب تجربه کافی از آن استفاده کنند. تنظیمات این ابزار به شرح زیر میباشد:
طول سریع:دوره زمانی EMA کوتاه مدت. ۱۲ روز استاندارد است.
طول آهسته:دوره زمانی EMA طولانی مدت است. استاندارد ۲۶ روز است.
بازار:داده های هر باند مورد استفاده در محاسبات را تعیین کنید. Close مقدار پیش فرض است.
صاف کردن سیگنال:خط مکدی EMAدوره، همچنین به عنوان خط شاخص شناخته که اصولا باید ۹ روز باشد.
گرافیک:نمای هیستوگرام و همچنین نمای خط قیمت را میتوان تغییر داد که ارزش فعلی واقعی نمودار را نشان میدهد. رنگ هیستوگرام، ضخامت و نوع تصویر را نیز میتوان مشخص کرد.(هیستوگرام پیش فرض است.)
MACD:نمای خط و قیمت واقعی بازار را نمایش میدهد؛ که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین میتوانید رنگ، ضخامت و نوع بصری(فونت پیش فرض)را انتخاب کنید.
نماد:امکان مشاهده خطوط سیگنال و همچنین نمودار قیمت که ارزش فعلی را نشان میدهد را برای خود شخصی سازی نمایید.
دقت یا درستی:تعداد فاصله های باقی مانده قبل از رسیدن به مقدار اشاره گر را تنظیم میکند. هرچه این عدد بیشتر باشد، مقدار اعشار بالاتر است.

خلاصه

چیزی که این نشانگر را به یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم تبدیل میکند این است که دو اندیکاتور را در خود دارد. نه تنها میتواند روندها را شناسایی کند بلکه امکان اندازه گیری فعالیت را نیز دارد. همچنین عقب ماندگی مختلف را میگیرد و عنصری از حرکت پویا یا قابل پیش بینی را اضافه میکند. با وجود ویژگی های آشکار، مانند هر اندیکاتور دیگری، یک معامله گر یا تحلیلگر باید مراقب چند نکته باشد: این نشانگر چند مورد را نمیتواند به خوبی انجام بدهد؛ و نادیده گرفتن آنها برای یک تریدر وسوسه انگیز است؛ به ویژه زمانی که ممکن است وسوسه شده و از آن عنوان راهی برای خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نشانگر به محدوده ختم نمیشود؛ بنابراین آنچه برای یک ابزار بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود امکان دارد به خوبی برای اندیکاتور دیگری عمل نکند.