واگرایی و همگرایی چیست؟

توسط ناصر فکوهی در مهر ۱۰, ۱۳۹۸

واگرایی چیست؟

آموزش واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

واگرایی چیست؟ ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

واگرایی معمولی (regural divergence)

این نوع واگرایی در دسته ی سیگنال های بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن واگرایی و همگرایی چیست؟ است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

واگرایی مخفی (hidden divergence)

این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

واگرایی مخفی مثبت(hd+):

زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

واگرایی مخفی منفی(hd-):

زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

همگرایی و واگرایی در چارچوب مفهوم ملت

توسط ناصر فکوهی در مهر ۱۰, ۱۳۹۸

گفتگو با مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ

۱- تمایلات، مفاهیم و عناصر متضاد در میان افراد یک جامعه و همچنین در قالب یک ملت واگرایی و همگرایی چیست؟ نشانه چیست؟ آیا عمل حرکت و پویایی اجتماعی است یا عامل وخامت جامعه؟

«ملت»(Nation) یک مفهوم سیاسی جدید است که عمر آن فراتر از انقلاب‌های سیاسی اواخر قرن هجده و قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا و آمریکای لاتین و انقلاب‌های سیاسی و جنبش‌های آزادیبخش و ضد استعماری قرن بیستمی در کشورهای جهان سومی نمی‌رود. این حرکات البته با با انقلاب بزرگ صنعتی از قرن نوزده و با حرکات بزرگ هنری و ادبی به ویژه رمانتیسم همراه شد و مادیت دولت را در قالب‌های هنجارمند و ساختاری و ذهنیت آن را در عقلانیت مدرن به وجود آورد. از این رو مفهوم «ملت» نه با مفهوم «فرهنگ»، نه با مفهوم«عرف و سنت»، نه با مفهوم «زبان» انطباق ندارد؛ ولو آنکه دولت- ملت‌های مدرن تلاش کردند از همه این مفاهیم و فرایندهای واقعی برای ساخت ملت (Nation building) و ساخت دولت(State building) استفاده کنند. این تلاش که برای جهان غرب عمدتا در قرن نوزده و برای جهان سوم عمدتا در قرن بیستم انجام گرفت، ذاتا تقلیل گرا و یکسان‌سازنده (assimilator) بود. بدین معنا که تلاش کرد «تفاوت» ها را ولو آنکه مشکلی برای همزیستی با یکدیگر نداشتند و همگرا بودند نه فقط از بین ببرد، بلکه آن‌ها را به سوی واگرایی هدایت کند. در نتیجه مثلا در بسیاری از کشورهای جهان سومی دیدیم که اقوامی که قرن‌ها و یا حتی هزاره ها با یکدیگر در صلح و همزیستی (البته با تنش ها و تقابل‌هایی ناگزیر) زندگی می‌کردند، در برابر هم قرار گرفتند. گاه یک قوم، یک واگرایی و همگرایی چیست؟ قبیله، یک زبان بر مسند قدرت قرار داده شد و شروع به ستم و زورگویی و استبداد علیه سایرین کرد (کشورهای عربی خاور میانه و به خصوص آفریقای سیاه). گفتمان ملی‌گرایی که در قالب پوپولیسم راست‌گرای نژادپرست، امروز در جهان بسیار واگرایی و همگرایی چیست؟ رایج شده، هنوز هم همین هدف را دنبال می‌کند و بر سیاست‌های یکسان‌سازی و لزوم دفاع ازیک هویت «اکثریتی» ادعایی در برابر هویت‌های «اقلیتی» تاکید دارد. اما اگر منطقی باشیم و تاریخ را بدون عینک‌ ایدئولوژی‌های سلطه‌گرانه و سخت مرور کنیم، می‌بینیم که دلیل سقوط دولت‌های دموکراتیک غربی به ورطه فاشیسم در ابتدای قرن بیستم و نزدیک شدنشان به فاشیسم در حال حاضر، از یک سو، و دلیل شکست تقریبا تمام دولت‌های جهان سومی در حرکت به سوی استقلال و آزادی و دموکراسی در طول صد سال اخیر، عمدتا در بی‌توجهی مسئولان و رهبران و روشنفکران و نخبگان و به تبع آن‌ها، مردمشان به اهمیت وجود «تفاوت» به مثابه اصل حیاتی فرهنگ است. در واقع بدون «تفاوت» امکان «مبادله» وجو ندارد: دلیل اینکه یک زبان تقویت می شود آن است که با زبان‌های دیگر متفاوت است و هویت بخشی می‌کند؛ دلیل آنکه خانواده‌ای رشد می‌کند آن است که زن و مرد و کودک سه موقعیت متفاوت هستند که می‌توانند در تبادل بیولوژیک و فرهنگی با یکدیگر خانواده را به وجود بیاورند؛ دلیل اینکه ما «هویت» داریم این است که دیگران هم هویت دارند و این‌ها با یکدیگر متفاوتند، پس می‌توانند با یکدیگر مبادله فرهنگی داشته باشند و به حیات یکدیگر تداوم بخشند. حال تصور کنیم که به فرض محال، همه ما یک جنسیت و یک سن و یک زبان و … داشتیم (یک آرمان فاشیستی و توتالیتاریستی که در تاریخ با شکست روبرو شد). در این صورت همه هویت‌ها و شانس‌های رشد و شکوفایی فرهنگی از میان می‌رفت.

اما آیا نتیجه‌ای که باید از این بحث گرفت این است که «ملت» سیاسی به معنایی که از قرن نوزدهم تعریف شد را رد کنیم؟ به هیچ وجه. به این دلیل ساده که زمان را نمی‌توان به عقب بازگرداند. امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم، با یک جهان ِ جهانی شده سروکار داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم این جهان از حدود دویست «کشور» یعنی «دولت- ملت» تشکیل شده که اغلب بر اساس یک زبان رسمی، مجموعه‌‌ای از ضوابط فرهنگی و اجتماعی، هنجارمند شده و غیره تشکیل شده‌اند. گاه ممکن است با فدرالیسم روبرو باشیم اما در فدرالیسم هم، منطق اساسی متفاوتی با کشور‌بودگی نمی بینیم، و فقط به جای یک زبان ممکن است دو، سه یا چهار زبان داشته باشیم (مثل سوییس) یا تفاوت‌ها از واگرایی و همگرایی چیست؟ نوع فرهنگی باشند (مثل آلمان و آمریکا) اما منطق تقلیل دهنده همان است. بنابراین ما معتقد نیستیم که باید به گذشته بازگشت. برعکس معتقدیم که دولت- ملت‌ها ابعاد بسیار مثبتی هم همچون سیاستگزاری‌های فرهنگی و اجتماعی و بهبود موقعیت های زیستی داشته‌اند. اما همانگونه که امروز ما در قرن دیگری و در جهانی دیگر زندگی می‌کنیم نیاز به بازتعریف بسیار انعطاف‌آمیزتری از مفهوم «ملت» هم داریم . در این بازتعریف، باید به جای «شباهت اجباری» شکلی و فکری اعضای ملت، اصل «تفاوت آزاد» شکلی و فکری را مبنای سازماندهی اجتماعی قرار بدهیم. در این حالت بر خلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، به «اغتشاش» نمی‌رسیم، بلکه به شکوفایی هرچه بیشتر افراد و به خلاقیت هر چه بیشتر آنها در قالب وحدت سیاسی خواهیم رسید. البته شرط این امر به حداکثر رساندن باز‌بودگی فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که برای آن نیز باید ابتدا شرایط یک دموکراسی اقتصادی را فراهم کرد. و همچنین در آشتی و هماهنگی با جهان قرار گرفت تنش میان اعضای یک ملت به دلیل اختلافات در قدرت و ثروت و عقاید اگر مدیریت نشود بی‌شک به تضعیف همه و ناچار شدن به پذیرش نفوذ بیرونی و از آنجا به انحطاط تمدنی و فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد.

۲- آیا امکان به وفاق رساندن و متحد کردن مفاهیم و عناصر متضاد در یک جامعه وجود دارد؟

من از عناصر متضاد صحبت نمی‌کنم بلکه از عناصر «متفاوت» حرف می‌زنم. چون وقتی از «تضاد» صحبت کنیم یعنی امکان همسازی و همگرایی وجود ندارد. بیاییم از کشور خودمان مثال بیاوریم. هیچ «تضادی» بین اینکه کودکان اقوام ما، زبان مادری خود را به خوبی بیاموزند و در مدرسه نیز درسی به این زبان اختصاص داشته باشد (اصل پانزده قانون اساسی) و این نکته که فارسی زبان ِ همه ایرانیان است که همگی باید از کودکی تا دوره‌های بالای تحصیلی به آن مسلط باشند و در مکاتبات رسمی از آن استفاده کنند، وجود ندارد. هیچ تضادی میان اینکه مردم یک بخش از کشور ما، چه قومی چه محلی، مثلا مردم کردستان یا مردم اصفهان یا شیراز یا آذربایجان، فرهنگ و تاریح محلی خود را بشناسند، آن را رشد بدهند و در آن خلاقیت داشته باشند و اینکه همه مردم ما فرهنگ و تاریخ عمومی کشورمان را بشناسند و در آن خلاقیت و تولید فکری داشته باشند، وجود ندارد. بنابراین اصل بر وفاق و اتحادی است که سیستم سیاسی باید به وجود بیاورد و نیاز به آن نیست که فکر کنیم این عناصر هستند که با هم تضاد دارند. اما چرا این فکر مطرح می‌شود به دلیل اینکه دولت – ملت واگرایی و همگرایی چیست؟ شکل و محتوایی را که باید بگیرد به خود نگرفته است. اگر ما دولتی داشته باشیم که شرایط مادی و معنوی لازم و مورد اجماع را برای عموم مردم فراهم کند، احساس تعلق ملی بالا رفته و در این صورت دیگر کسی یا گروهی یا برنامه‌ای بیرونی نخواهد توانست میان مردم ما شکاف ایجاد کند و برای این شکاف از تفاوت‌های آن‌ها استفاده کند. بنابراین اگر به دنبال دلیلی برای این گونه اغتشاش‌ها می‌گردیم باید به سراغ سیاستگزاری‌های اجتماعی برویم، یعنی به دنبال آن باشیم که عدالت و آزادی و برخورداری همه مردم و به ویژه محروم‌ترین گروه‌های مردم را از همه مواهب کشور، به حداکثر برسانیم و در آن صورت خواهیم دید که تضادی میان عناصر فرهنگی وجود نداد و این عناصر در آزادی و رفاه می‌توانند کاملا با هم همساز و همگرا باشند.

۳- با توجه به وضع کنونی جامعه ایرانی که تا حدودی دچار مورد تصرف واقع شدن توسط صورت هویت و فرهنگ مدرن است، شرایط امکان به اتحاد رساندن این مفاهیم و عناصر متضاد چگونه است؟

ما از مدرنیته تصور و درک غلطی داریم، بدین معنا که به دلیل «ورود» آن به صورت یک «شوک» در ایران، مدرنیته را یک پدیده لزوما «غربی» در نظر می‌گیریم. در حالی که مدرنیته به معنی زیستن در حال است یعنی پذیرش اینکه با تغییر موقعیت زمانی و مکانی ما باید خود را با شرایط جدید انطباق دهیم. مدرنیته در تضاد با سنت و عرف نیست برعکس از آنها ریشه می‌گیرد. برای زیستن در حال نمی‌توان بر هیچ تکیه زد، بلکه باید ریشه‌های خود و میراث فرهنگی خود را مبنا قرار داد. به نظر من «ضد مدرنیسمی» که اتفاقا امروز در خیلی از محافل به اصطلاح «ستنتی» می‌بینیم خیلی بیشتر «غربی» است تا مدرنیسمی که در محافل به اصطلاح «غرب‌زده» به آنها واگرایی و همگرایی چیست؟ اشاره می‌شود. مثلا برخورد ایدئولوژیک با زندگی جدید و الزامات آن از لحاظ آزادی فردی بیشتر و دخالت کمتر دولت در زندگی خصوصی مردم، یک اندیشه مدرن است که کاملا می‌توان ریشه‌هایش را در عرف و مذهب و سنت خودمان پیدا کنیم، اما مبارزه با آزادی و ایدئولوژیک و سیاسی دیدن همه چیز، دخالت‌های روزافزون دولت در زندگی خصوصی مردم، همه نه تنها ریشه‌ای در سنت و دین و عرف ما ندارند، بلکه کاملا ریشه‌های غربی و اروپایی دارند. از این رو اگر اجازه بدهیم، محور اتحاد درونی فرهنگی ما «تفاوت» ها و تکثر فرهنگی بزرگی باشد که شانس آن را داشته‌ایم که در میراث فرهنگی‌مان به ما برسد، بسیار امکان بیشتری برای زندگی در شرایط متعادل و مناسب و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به ما می‌دهند تا سیاست‌زدگی و ایدئولوژی‌زدگی که خاص دوره‌های خاصی از فرایندهای استعماری و سیاسی غرب هستند.

۴- بر چه اساسی(کدام گفتمان و چارچوب نظری) می توان مفاهیم و عناصر متضاد درون جامعه ایرانی و همچنین نسبت ایران با جهان توسعه را تحلیل کرد.

به نظر من بحث عام در این مورد را می‌توانیم در نزد اندیشمندی چون ادگار مورن با مجموعه کتاب‌های «روش» او و همچنین کتاب «اندیشه پیچیده» او که همگی به فارسی ترجمه شده‌اند، بیابیم. در مورد خاص‌تر، می‌توانیم به آثار کلود لوی استروس و فیلیپ دسکولا استناد کنیم. در مورد متفکران ایرانی به نظرم تمام متفکرانی که محوریت بحث‌های خود را «تکثر» و نه «ایدئولوژی تقلیل گرایانه» قرار می‌دهند، می‌توانند به ما کمک کنند. نمی‌خواهم از فرد خاصی نام ببرم، زیرا شاید سایر مواردی که گفته باشم مورد توافق این یا آن اندیشمند نباشد . نظرم به طور کلی بحث بر سر افراد نیست، بلکه بحث بر سر قابلیت انعطاف‌پذیری برای درک و پذیرش جهان با هدف حفظ و تقویت هویت خویش است که در برابر آن با عدم درک و عدم پذیرش جهان و در نتیجه به خطر انداختن هویت خویش روبرو هستیم.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟ + ویدیو

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) به شناسایی روند صعودی و نزولی کمک می کند. این اندیکاتور در اواخر سال ۱۹۷۰ توسط جرالد اپل توسعه یافت، وی به دنبال آن بود که از میانگین متحرک (moving average) استفاده کند تا بتواند حرکت یک دارایی به روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهد. در واقع این اندیکاتور برای پیش بینی آینده استفاده نمی شود بلکه حرکت فعلی دارایی را مشخص می کند. چنانچه از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌هایی که با این اندیکاتور محاسبه می شوند با بسته شدن کندل جدید تغییر واگرایی و همگرایی چیست؟ می‌کنند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

جهت توضیح در مورد اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) بهتر است ابتدا به توضیح مختصری در مورد میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم:

میانگین متحرک

میانگین متحرک در واقع یک خط ساده است که ارزش میانگین داده های پیشین در یک دوره مشخص از قبل تعریف شده را معین می کند. این اندیکاتور شامل دو نوع مختلف است که عبارتند از: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور ارزش یکسانی به تمام داده‌های پیشین اختصاص می‌دهد. اندیکاتور میانگین ساده کند می باشد و حتی نسبت به بازار هم تاخیر دارد. میانگین متحرک ساده (SMA) نشان دهنده یک نمودار هموار است که بیشتر اشتباهات را از بین می برد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی تمرکز بر روی جدیدترین اطلاعات دارد و بیشترین اهمیت را به داده های اخیر می دهد. میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر است و به نوسانات اخیر قیمت واکنش و حساسیت بیشتری دارد. میانگین متحرک نمایی (EMA) بسیار سریع است و تمام نوسانات اخیر را به خوبی نشان می دهد.

جهت آشنایی بیشتر با اندیکاتور همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD) ویدیو زیر را مشاهده کنید:

همگرایی/ واگرایی میانگین متحرک (MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) که به آن مک دی نیز می گویند دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. همانطور که از اسم میانگین متحرک مشخص است، اندیکاتور همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازد. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و با توجه به همگرایی و واگرایی مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند آن را واگرا می‌نامند.

اندیکاتور MACD شامل سه عامل است که بالاتر و پایینتر از خط مرکزی حرکت می‌کنند. این سه عامل عبارتند از خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. هیستوگرام بر اساس تفاوت این دو خط تولید می‌شود. هیستوگرام نمودار زمانی و تصویری گرافیکی است که داده ها را گروه بندی می کند. اندیکاتور MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود تا خط اصلی MACD را ایجاد کند سپس از این خط برای محاسبه EMA دیگری استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال می‌گویند.

خط MACD با اندازه گیری فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. خط سیگنال معمولا یک EMA نه دوره ای است از خط MACD است که یک EMA نه روزه در نمودار روزانه، EMA نه ساعته در نمودار ساعتی است. هیستوگرام از گراف میله‌ای ایجاد می‌شود و باعث می‌شود که از نظر بصری، خواندن و تفسیر آن آسانتر می‌شود.

به یاد داشته باشید اندیکاتور MACD دقیق نیست و مخصوصا طی روندهای ضعیف و نوسانات جانبی قیمت، سیگنال های اشتباه و گمراه کننده تولید می‌کند. از این رو بسیاری از معامله کنندگان MACD را همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند تا ریسک معاملاتی را کاهش دهند.

واگرایی اندیکاتور RSI

برای آموزش واگرایی مثبت و منفی، می توانید کلیپ زیر را مشاهده کنید:

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی اندیکاتور RSI، روشی بسیار سریع برای تشخیص روند است. اگرچه واگرایی ها را می توان با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد بررسی قرار داد اما اندیکاتور RSI یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اسیلاتورها می باشد که می توانید با تمرین کوتاهی، کار با آن را یاد بگیرید و انواع واگرایی ها را تشخیص دهید.

واگرایی چیست؟

یک تعریف بسیار ساده از واگرایی این است: وقتی یک اسیلاتور (مانند RSI) برخلاف نمودار قیمت حرکت می کند، واگرایی رخ می دهد. واگرایی را با خیلی از اسیلاتورها و اندیکاتورها می توان تشخیص داد مانند:

واگرایی ها به شما کمک می کنند تا در جهت روند تریدر کنید و از دو مورد مطلع گردید: انتهای روندها و اصلاح روندها

اگر واگرایی ها را به خوبی بد باشید، روند همیشه برای شما مشخص است و کم کم فقط با نگاه کردن به نمودار و یک اوسیلاتور، می توانید روند را به سرعت تشخیص دهید. واگرایی ها به تنهایی نمی توانند نقاط دقیق ورود و خروج را نشان دهند و فقط روند قیمتی را به طور کلی پیش بینی می کنند. شما می توانید در کنار استفاده از استراتژی های معاملاتی متعدد، با یادگیری واگرایی ها نیز روند را تشخیص دهید و استراتژی خود را کامل تر کنید. در اغلب کتاب های آموزشی تحلیل تکنیکال، مفهوم واگرایی ها به صورت بسیار پیچیده ای توضیح داده شده است. ما در این مقاله سعی کرده ایم تا به ساده ترین صورت آن را برای شما توضیح دهیم.

تشخیص واگرایی ها

اگر دو قله و یا دو دره در نمودار شده (پشت هم) تشکیل شده باشد، می توانید با کشیدن یک خط روند روی نمودار و روی نقطه ی متناظر آن در RSI، متوجه شوید که آیا واگرایی رخ داده است یا نه.

اگر شیب این دو خط روندکه روی نمودار و روی RSI تنظیم شده است در یک جهت باشد (شیب مثبت یا منفی)، ما هیچ گونه واگرایی نداریم. به تصویر زیر دقت کنید:

اما اگر شیب خط روندی که روی نمودار کشیده اید و خط روندی که روی RSI کشیده اید در جهت هم نباشند، احتمال وقوع یک واگرایی وجود دارد. همانند تصویر زیر:

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

به طور کلی واگرایی ها به دو دسته ی واگرایی معمولی (Regular Divergence ) و واگرایی مخفی (Hidden Divergence ) تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این واگرایی ها نیز به دو دسته ی واگرایی منفی و واگرایی مثبت (همگرایی) طبقه بندی می شوند. بنابراین ما 4 نوع واگرایی داریم:

• واگرایی معمولی مثبت
• واگرایی معمولی منفی
• واگرای مخفی مثبت
• واگرایی مخفی منفی

فرمول واگرایی RSI

در ابتدا به توضیح واگرایی های معمولی می پردازیم:

واگرایی معمولی مثبت:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی معمولی مثبت بوده و نشان از رشد سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال خرید محسوب می شود.

واگرایی معمولی منفی:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوتاه تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع منفی بوده و نشان از ریزش سهم دارد. یعنی اگر واگرایی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم.

حال به بررسی واگرایی های مخفی می پردازیم که کمی پیچیده تر هستند.

واگرایی مخفی مثبت:

اگر واگرایی روی روند صعودی نمودار (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو دره ی پشت هم که دره ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی مثبت بوده و نشان از ادامه ی روند صعودی سهم دارد. به عبارت دیگر، واگرایی مثبت از نظر RSI، یک سیگنال نگهداری و یا خرید سهم محسوب می شود.

واگرایی مخفی منفی:

اگر واگرایی روی روند نزولی نمودار (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم کوچک تر است) و روی نقطه ی متناظر RSI (دو قله ی پشت هم که قله ی دوم بزرگ تر است) رخ دهد، این واگرایی از نوع واگرایی مخفی منفی بوده و نشان از ادامه ی روند ریزشی سهم دارد. یعنی اگر واگرایی مخفی منفی را روی RSI مشاهده کردیم، سیگنال فروش دریافت کرده ایم و نباید وارد سهم بشویم.

دانلوداندیکاتور واگرایی RSI

برای تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید از اندیکاتور اصلی RSI به اسم Relative Strength Index استفاده کنید و یا RSI Divergence Indicator را اجرا کنید. اندیکاتور RSI Divergence، خطوط واگرایی و همگرایی را به صورت خودکار برای شما تنظیم می کند.

برای دسترسی به اندیکاتور RSI Divergence می توانید از پلتفم های متاتریدر و Trading View اقدام کنید.

درس ۷ : همگرایی / واگرایی میانگین متحرک (MACD) چیست؟

در این درس، توضیحات مختصری درباره‌ی اندیکاتور مکدی و نحوه‌ی بررسی آن ارائه می‌کنیم.

از اندیکاتور میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD) برای شناسایی روند قیمت یک دارایی و به ویژه مومنتوم (نیروی حرکتی) آن در بازار استفاده می‌شود؛ واگرایی خرسی یا نزولی باعث ایجاد یک فرصت فروش می‌شود؛ در حالی که واگرایی گاوی یا صعودی در یک بازه‌ی زمانی، روندی را با فرصت خرید ایجاد می‌کند. همگرایی/واگرایی میانگین متحرک حاوی اطلاعات مفیدی است، زیرا از دو اندیکاتور استفاده می‌کند.

نخست این‌که همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) – که در اصطلاحات بازار، به آن «مکدی‌» نیز گفته می‌شود – به منظور شناسایی جهت و طول مدت روند، از دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (که شاخص‌های تأخیری هستند) استفاده می‌کند. دوم این‌که MACD تفاوت مقادیر میان آن دو میانگین متحرک (خط مکدی) و میانگین متحرک نمایی خط مکدی (خط سیگنال) را در نظر گرفته، و تفاوت میان این دو خط را به صورت هیستوگرامی (یا نمودار ستونی) که در بالا و پایین یک خط صفر (خط مبدا یا زیرو لاین) مرکزی نوسان دارد، ترسیم می‌کند.

از این هیستوگرام به عنوان نشانه‌ی خوبی برای مومنتوم یا نیروی حرکت قیمت سهام استفاده می‌شود.

MACD دارای سه جزء اصلی است:

• خط مکدی که از طریق تفریق میانگین متحرک نمایی بلندمدت از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت به دست می‌آید.
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی که از تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال به دست می‌آید.
• تفاوت میان آن دو خط در اطراف خط مبدا (زیرو لاین) نوسان می‌کند.

چه چیزهایی را باید بررسی کنیم؟

۱. عبور از خط سیگنال

عبور از خط سیگنال به دو شکل صورت می‌گیرد؛ گاوی یا صعودی و خرسی یا نزولی.

• چنان‌چه خط مکدی (MACD) خط سیگنال را به سمت بالا قطع و از آن عبور کند، این عبور گاوی یا صعودی است.
• چنان‌چه خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع و از آن عبور کند، این عبور خرسی یا نزولی است.

۲. عبور از خط مبدا یا خط صفر

وقتی خط مکدی از خط صفر عبور کند، به این ترتیب که از مثبت به منفی برود، این یک عبور صعودی است.

چنان‌چه خط مکدی خط صفر را قطع کند و به زیر آن برود، این یک عبور نزولی است؛ یعنی مومنتوم نزولی در حال تقویت است.

۳. واگرایی

وقتی قیمت‌ها نزولی می‌شوند، با این حال، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) سطح بالاتری را نشان می‌دهد، واگرایی صعودی یا گاوی رخ می‌دهد.