نحوه شناسایی روند با ADX

برای اطلاعات بیشتر درباره پرایس اکشن مقاله پرایس اکشن را مطالعه کنید.

اندیکاتور adx چیست؟ آموزش جامع، فرمول و بررسی ویدئویی adx

اندیکاتور نوعی شاخص ریاضی است که از نمودار پرایس اکشن یک دارایی به دست می‌آید و در واقع با محاسبات ریاضی از تغییرات قیمت در طول زمان مشتق می‌شود. اندیکاتورها چند کاربرد دارند که یکی از آنها تحلیل روند است. در این مقاله به طور مشخص با اندیکاتور adx آشنا مي‌شوید و نحوه کار با آن را فرا می‌گیرید.

اندیکاتور adx چیست؟

برخی اندیکاتورها به شما می‌گویند که روند احتمالا در چه جهتی حرکت خواهد کرد، و برخی اندیکاتورها قدرت روند را به شما نشان خواهند داد. اندیکاتور adx جزء دسته دوم است، یعنی جهت روند را به شما نمی‌گوید، بلکه مشخص می‌کند که روندی مشخص که ممکن است صعودی یا نزولی باشد تا چه حد قدرتمند است. خود عبارت adx مخفف Average Directional Index است که به فارسی معادل میانگین شاخص جهت می‌شود.

اندیکاتور adx، اندیکاتوریست که به شما می‌گوید به طور میانگین، روند مد نظر چه میزان قدرت دارد.

روند برای شما مهم است چون کاری که شما و اکثر معامله‌گران فارکس سعی در انجام آن دارند دنبال کردن روند است، با این ذهنیت که روند دوست شما است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل تکنیکال تشخیص روندها است، این که روند صعودی یا نزولی است، چه قدر قدرت دارد، در چه نقطه‌ای قرار است ضعیف یا قوی شود، در چه نقطه‌ای ممکن است معکوس شود (Reversal داشته باشد).

قدرت روند مهم است چون بسیاری اوقات اگر روندی صعودی یا نزولی ضعیف باشد، به زودی متوقف می‌شود و مثلا اگر شما به خیال این که روند صعودی قدرتمندی حاکم شده با پیشبینی بالا رفتن قیمت دست به خرید زده باشید به سود مورد نظر خود نمی‌رسید و ممکن است حتی شاهد پایینتر رفتن قیمت از سطحی که در آن ورود کرده و دست به خرید زده‌اید باشید و زیان کنید؛ و یا بالعکس اگر به خیال این که روند نزولی قدرتمندی مسلط شده و قیمت قرار است پایینتر برود، دارایی را بفروشید ولی بعد ببینید که قیمت دوباره به بالا برگشته و حتی از حدی که در آن دست به فروش زده‌اید نیز بالاتر رفته و شما باز متضرر شده‌اید. پس تشخیص قدرت روند به اندازه تشخیص جهت آن مهم است.

به بیان فنی‌تر، اگر با سطح مقاومتی مواجه باشید و روندی صعودی شکل بگیرد، باید بررسی کنید که آیا روند آنقدر قدرتمند است که بتواند سطح مقاومت مذکور را بشکند، یا اگر سطح حمایتی روی نمودار وجود دارد و روندی نزولی شکل گرفته، نیاز دارید بفهمید که آیا روند نزولی مذکور می‌تواند سطح حمایتی را بشکند یا خیر.

این کاربرد اندیکاتور adx است. یعنی در ابتدای امر شما با اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین متحرک و یا با تحلیل نمودار تشخیص می‌دهید که روندی مشخص شکل گرفته است، و پس از تشخیص شکل‌گیری روند، از اندیکاتور adx برای تشخیص میزان قدرت این روند استفاده می‌کنید.

به علاوه تشخیص قدرت روند، می‌توانید از اندیکاتور adx برای این استفاده کنید که ببینید آیا قرار است روندی مشخص قدرت بگیرد و مسلط شود یا معاملات احتمالا روند خنثی (عرضی) خواهد داشت و قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان خواهد کرد.

طبیعتا اگر روندهای نزولی و صعودی پیاپی را شاهد باشیم که همگی نسبتا ضعیف و ناپایدار هستند، می‌توان نتیجه گرفت که روند غالب و مسلطی وجود ندارد و روند خنثی و شرایط بازه‌ای در معاملات حاکم است. در این شرایط می‌توان از استراتژی معاملاتی بازه‌ای را رنج تریدینگ برای سودآوری استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورهای فارکس و تریدینگ ویو مقاله بهترین اندیکاتور را مطالعه کنید.

دانلود اندیکاتور adx: چه از پلتفرم‌های تحت وب چه از نسخه دسکتاپ یا موبایل متاتریدر استفاده کنید، همگی این پلتفرم‌ها اندیکاتور adx و دیگر اندیکاتورهای متداول را در خود دارند و نیازی به دانلود جداگانه آن نیست.

ترید و معامله با اندیکاتور adx

در این فیلم آموزشی کوتاه می‌توانید یاد بگیرید که چگونه اندیکاتور adx را در متاتریدر رسم کنید و تنظیمات آنرا به درستی انجام دهید؛ سپس از آن برای گرفتن سیگنال‌ و ترید و معامله در هر بازاری که می‌خواهید استفاده کنید.

فرمول اندیکاتور adx

برای این که مقدار اندیکاتور adx را محاسبه کنید، در اول کار به دو اندیکاتور دیگر نیاز دارید که به آنها +DMI و -DMI می‌گوییم. اندیکاتور adx در واقع میانگین این دو است. DMI مخفف Directional Movement Indicator است که معادل فارسی آن اندیکاتور جهت حرکت می‌شود. کار اندیکاتورهای +DMI و -DMI این است که به ترتیب جهتگیری صعودی یا نزولی قیمت را نشان بدهند.

اگر +DMI بالاتر از -DMI باشد یعنی قیمت‌ها رو به افزایش هستند و روندی صعودی را شاهد هستید. بالعکس اگر -DMI بالاتر از +DMI قرار بگیرد به نحوه شناسایی روند با ADX معنای روند نزولی است. فارغ از این که روند صعودی یا نزولی باشد، اندیکاتور adx به شما می‌گوید که قدرت این روند چقدر است. خود adx مقداری بین صفر تا صد دارد.

هر چه مقدار adx به صد نزدیکتر باشد، یعنی روند قدرت بیشتری دارد. از این رو معمولا وقتی که adx از ۲۵ پایینتر باشد به معنای این است که روند چندان قابل اعتماد نیست و احتمال این که به زودی متوقف شود زیاد است.

آموزش تفسیر اندیکاتور adx

همانطور که در بالا گفتیم، اندیکاتور adx مقداری بین صفر تا صد می‌گیرد و هر چه این مقدار به صد نزدیک‌تر باشد، یعنی روند مذکور قدرتمندتر است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد، یعنی روند ضعیف‌تر است. یکی نحوه شناسایی روند با ADX از اشتباهاتی که بسیاری درباره اندیکاتور adx دارند این است که اگر مقدار آن پایین و نزدیک به صفر باشد، به معنای این است که حتما قرار است شاهد معکوس شدن روند باشیم (یعنی مثلا روند صعودی به نزولی تبدیل شود). باید توجه کنید که پایین بودن مقدار adx صرفا به معنای ضعیف بودن روند است و برای نحوه شناسایی روند با ADX تشخیص این که آیا قرار است روند معکوس شود یا خیر باید در کنار adx از اندیکاتورهای دیگر مانند میانگین‌ متحرک و همچنین تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی (کندل شناسی) استفاده کرد.

به علاوه به عنوان مکمل اندیکاتورها می‌توان از تحلیل کندل یا الگوهای شمع‌های نمودار استفاده کرد چون الگوهای شمعی راهنمای بسیار خوبی برای تشخیص نقاط معکوس شدن روند یا اصطلاحا Reversal هستند.

در این راستا می‌توانید این مقاله را برای آشنایی مفصل‌تر با الگوهای شمعی و کندل‌شناسی مطالعه کنید: کندل شناسی

همانطور که گفتیم اغلب وقتی که adx بالای ۲۵ باشد، نشانه این تلقی می‌شود که با بازار روندی مواجه هستیم، در نتیجه می‌توانید از استراتژی‌هایی که در بازار روندی مفید هستند استفاده کنید. اما معمولا اگر زیر ۲۵ باشد، تلقی مي‌شود که قرار است یا قیمت در نقطه‌ای مشخص تجمیع کند (consolidation) یا در بازه‌ای مشخص نوسان کند. در چنین حالتی شما مي‌توانید از استراتژی‌هایی که مناسب شرایط بازه‌ای هستند استفاده کنید.

اندیکاتور adx بدون جهت است و چه در روند نزولی یا صعودی، قدرت روند را نشان می‌دهد.

همچنین ممکن است شاهد حرکت بازگشتی در نمودار باشیم (retracement). برای تعریف بازگشت به زبان ساده بگذارید مثالی برای شما بزنیم. فرض کنید پیش از این روند صعودی حاکم بوده، adx روی ۵۰ بوده و قیمت جفت ارز یورو-دلار (EUR/USD) از ۱.۱۰۰۰۰ به ۱.۱۵۰۰۰ رسیده است. اما اکنون adx از ۲۵ پایینتر آمده و در کنار آن، روند معکوس شده (نزولی گشته است). پیش از این قیمت از ۱.۱۰۰۰۰ به ۱.۱۵۰۰۰ رسیده بود. این بازه را ۱۰۰ درصد در نظر بگیرید. حال اگر قیمت از ۱.۱۵۰۰۰ به ۱.۱۲۵۰۰ برسد (به اندازه ۵۰ درصد پایین برود) می‌گوییم که قیمت ۵۰ درصد بازگشت یا ریتریسمینت داشته است.

آموزش استفاده از اندیکاتور adx در کنار پرایس اکشن

نکته مهم نحوه شناسایی روند با ADX در استفاده از تمامی اندیکاتورها این است که در درجه اول شما باید به پرایس اکشن (رفتار قیمت) توجه کنید و ببینید که قیمت در چه وضعیتی است. آیا روند صعودی دارد یا نزولی؟ آیا وضعیت به نظر روندی می‌رسد یا بازه‌ای؟ آیا قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان می‌کند و در واقع بین سطح حمایتی و سطح مقاومتی مشخصی بالا و پایین می‌رود، یا در منطقه‌ای کوچک تجمیع کرده است؟

پس از این که پرایس اکشن را تحلیل کردیم، می‌توانیم مثلا از اندیکاتور adx استفاده کنیم تا بفهمیم که مثلا روند صعودی یا نزولی کنونی تا چه حد قدرت دارد و آیا قرار است حفظ شود یا ضعیف‌تر از آن است که بتوان به آن اعتماد کرد. همچنین می‌توان با adx تشخیص داد که مومنتوم قیمت در چه حد است و آیا در حال افزایش یا کاهش است.

بسیاری اوقات بهترین فرصت‌های معاملاتی در زمانی رخ می‌دهند که قیمت در منطقه‌ای تجمیع شده یا در بازه‌ای گیر کرده است، اما سپس یکی از این سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم می‌شکند. بسیاری از شکست‌های نمودار کاذب هستند، و مثلا ممکن است به نظرتان برسد که یک سطح مقاومت کلیدی شکسته شده و روند صعودی شکل گرفته است، اما پس از مدتی ببینید که قیمت دوباره به زیر آن برگشته است. در چنین مواردی adx می‌تواند به شما کمک کند تا قدرت روند را تشخیص دهید و شکست‌های قابل اطمینان و غیرقابل اطمینان در نمودار را از هم تمییز دهید.

وقتی که روندی خاص را در نمودار تشخیص دادید، از استراتژی‌های مناسب شرایط روندی استفاده می‌کنید. برای مثال فرض کنید روند در کل صعودی است اما در نقاطی قیمت عقب‌نشینی می‌کند (اصطلاحا پولبک یا Pullback دارد) و پایینتر می‌رود. این نقاط عقب‌نشینی بهترین جا برای خرید هستند چون پس از آن قیمت دوباره در راستای روند کلی افزایش خواهد یافت.

بالعکس فرض کنید روند کلی نزولی است اما در نقاطی قیمت عقب‌نشینی دارد و به طور مقطعی بالا می‌رود. بهترین جا برای فروش همین نقاط عقب‌نشینی هستند چون پس از آنها قیمت دوباره به دنبال روند حاکم، کاهش خواهد داشت.

برای اطلاعات بیشتر درباره پرایس اکشن مقاله پرایس اکشن را مطالعه کنید.

قسمت بعد به اختصار معنای مومتنوم رابطه adx و مومتنوم را توضیح می‌دهد.

استفاده از اندیکاتور adx در تشخیص مومنتوم

به زبان ساده، مومنتوم (Momentum) سرعت تغییر قیمت است. هر چه قیمت با سرعت بیشتری افزایش یا کاهش یابد، می‌گوییم که مومنتوم نمودار بیشتر یا کمتر است.

روی نمودار، معمولا اگر مقدار adx در چند قله یا سقف متوالی رو به افزایش باشد به معنای این است که مومنتوم نیز در حال بالا رفتن است. بالعکس اگر منحنی adx به طور متوالی سقف‌های پایین‌تری را ثبت کند، به معنای کاهش مومنتوم است.

توجه کنید که مومنتوم «سرعت تغییر قیمت» است و از این رو، حتی اگر adx در حال کاهش باشد و از این رو مومنتوم نیز رو به کاهش باشد، تا زمانی که روند صعودی بماند قیمت همچنان رو به افزایش خواهد بود، اما مثلا به سبب کاهش مومنتوم با سرعت کمتری افزایش یابد.

برای درک بهتر این مسئله بگذارید مثالی بزنیم. فرض کنید که شما با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در حال حرکت هستید، و سپس در ظرف ۱۰ ثانیه سرعت خود را به ۱۵۰ کیلومتر می‌رسانید. در این حالت سرعت شما با مومنتوم «الف» در حال افزایش بوده است. حال فرض کنید با سرعت ۱۰۰ کیلومتر حرکت می‌کنید، ولی اینبار ظرف ۲۰ ثانیه سرعت خود را از به ۱۵۰ کیلومتر می‌رسانید. در این حالت مومنتوم حرکت شما را «ب» می‌نامیم. در این مثال، در هر دو مورد شما دارید سرعت خود را افزایش می‌دهید، اما در حالت دوم، مومنتوم شما «ب» کمتر از حالت اول «الف» است و در واقع شتاب کمتری داشته‌اید. در نمودار معاملاتی نیز همین مفهوم درباره مومنتوم صدق می‌کند.

پس وقتی که adx رو به افزایش است، می‌توانید با اطمینان بیشتر از این که سرعت روند نیز رو به افزایش است دست به معامله بزنید.

در روندی صعودی، وقتی که adx در چند نوبت متوالی سقف‌های پایینتری را ثبت می‌کند، اما قیمت همچنان رو به افزایش است، بدین معنا نیست که قرار است روند به زودی معکوس شود، اما این وضعیت برای شما هشداری خواهد بود که حواستان به کاهش مومنتوم باشد و به باقی اندیکاتورها یا پرایس اکشن و الگوهای شمعی توجه کنید تا بتوانید نقطه احتمالی معکوس شدن یا خنثی شدن روند را حدس بزنید. همچنین می‌توانید نقاط حد ضرر (استاپ لاس) یا سودگیری را دوباره تنظیم کنید. همین وضعیت برای روندهای نزولی هم صادق است.

چگونه با adx بازه‌ها را تشخیص دهیم؟

همانطور که گفتیم شرایط بازه‌ای (Range) در زمانی رخ می‌دهد که قیمت بین یک سطح حمایتی کلیدی و یک سطح مقاومتی کلیدی در نوسان باشد. فرض کنید اکنون روندی صعودی حاکم است و adx بالای ۲۵ قرار دارد، ولی سپس adx از ۲۵ پایینتر می‌رود. این وضعیت را می‌توان سیگنالی دانست از این احتمال که به سبب کاهش قدرت روند نمودار وارد شرایط بازه‌ای شود یا در محدوده‌ای خاص تجمیع کند و نه خریداران دست بالا را داشته باشند و نه فروشندگان.

جمع‌بندی

همانطور که گفتیم، اندیکاتورها در اصل به عنوان مکمل تحلیل پرایس اکشن عمل می‌کنند و کار اندیکاتور این است که آن چیزهایی که رفتار قیمت به تنهایی به ما نمی‌گوید را آشکار کند. پس اندیکاتور adx را باید در کنار تحلیل پرایس اکشن استفاده کنید.

در کل یکی از بهترین راه‌های سودآوری در معاملات فارکس این است که روندهای قدرتمند را تشخیص دهید و مطابق با روند دست به خرید یا فروش بزنید. مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور adx این است که به شما بگوید هر روندی چقدر قدرت دارد، آیا این قدرت رو به افزایش یا کاهش است، و آیا پس از آن وارد معاملات بازه‌ای خواهیم شد و باید آماده شویم تا در شرایط با‌زه‌ای معامله کنیم. اندیکاتورهای مفید دیگری از قبیل میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) نیز وجود دارند که برخی مانند میانگین متحرک از adx نیز پایه‌ای‌تر هستند و دیگران می‌توانند نقش مکمل adx را ایفا کنند.

سوالات متداول اندیکاتور adx

آیا adx بهتر از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک است؟

بهترین کار این است که از اندیکاتور adx در کنار میانگین متحرک (SMA, EMA) یا نوسانگری مانند RSI استفاده کنید. پیش از همه اندیکاتورها بهتر است کار با میانگین متحرک را فرا بگیرید چون هم ساده و هم بسیار کاربردی است.

آیا می‌توان از پرایس اکشن و تحلیل کندل (الگوهای شمعی) در کنار اندیکاتور adx استفاده کرد؟

بله، در واقع شما در مرحله اول باید پرایس اکشن را تحلیل کنید و سپس از اندیکاتورها برای افزایش دقت و کامل‌تر شدن تحلیل خود استفاده کنید.

نحوه شناسایی روند با ADX

در زمان معامله کردن، فارغ از جهت روند، تشخیص قدرت روند هم می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. زمانی که بدنبال سنجش قدرت روند هستیم، اندیکاتور ADX (شاخص میانگین جهت‌دار) ابزاری است که میان تحلیلگران تکنیکال محبوبیت زیادی دارد.

این اندیکاتور در بازه 0 تا 100 تغییر می‌کند، زمانی که ADX عددی زیر 20 را نمایش دهد یعنی روند ضعیف بوده و برای اعداد بالای 50 به مفهوم قدرت روند است.

روشی که اندیکاتور ADX محاسبات را انجام می‌دهد ممکن است پیچیده باشد، امّا بطور خلاصه بدانید که هر چقدر روند قوی‌تر بود این اندیکاتور عدد بزرگتری را نشان می‌دهد.

زمانی که ADX کوچک است، بدین معناست که قیمت تقریباً ثابت بوده و معاملات بصورت رنج انجام می‌گیرد.

زمانی که ADX بالای 50 بود، بدین معناست که تحرکات قیمتی آغاز شده و قیمت در یک روند شروع به حرکت می‌کند.

برخلاف Stochastic اندیکاتور ADX به ما نمی‌گوید که روند صعودی خواهد بود یا نزولی. بجای آن، صرفاً قدرت روند فعلی را اندازه‌گیری می‌کند.

بنابراین، اندیکاتور ADX برای اندازه‌گیری قدرت روند و نیز فهم رنج بودن سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محاسباتی که این اندیکاتور انجام می‌دهد بر اساس قیمت بسته‌ شدن نیست بلکه با استفاده از بالاترین و پایین‌ترین قیمت در روز، محاسبات صورت می‌گیرد.

فارغ از صعودی یا نزولی بودن روند، هر چقدر که قدرت روند بیشتر باشد اندیکاتور ADX بزرگتر خواهد بود.

چگونه از اندیکاتور ADX استفاده کنیم

زمانی که از اندیکاتور ADX استفاده می‌کنید، اعداد 20 و 40 را بعنوان نقاط کلیدی در نظر داشته باشید. در شکل زیر یک جدول برای تفسیر این اندیکاتور قرار داده شده تا با نگاه به آن بتوانید به سادگی اندیکاتور را تفسیر کنید.

به چارت زیر نگاه کنید و اندیکاتور را در زمان رنج و روند دار بودن سهم در نظر بگیرید:

با توجه به مثال بالا که مربوط به سهام فباهنر(مس شهید باهنر) است، زمانی که ADX زیر 20 است، سهم در رنج قرار گرفته است.

پس از مدت کوتاهی که روند قدرت می‌گیرد، اندیکاتور ADX شروع به افزایش می‌کند. این سیگنالی است مبنی بر اینکه روند در حال قدرت گرفتن است.

به این نکته دقت داشته باشید که این اندیکاتور از 14 دوره قبلی استفاده می‌کند. بنابراین اگر پس از روند صعودی بلافاصله روند نزولی آغاز شود، این اندیکاتور سیگنال غلط می‌دهد.

در این حالت حتی اگر روند نزولی بسیار قدرتمند باشد، این اندیکاتور کاهشی بوده و قدرت روند را کم نشان می‌دهد. در واقع این اندیکاتور تضعیف شدن روند صعودی را نشان می‌دهد.

چگونه در معامله کردن از ADX استفاده کنیم

یکی از راه‌ها استفاده از ADX در معاملات، نگاه کردن به جهت حرکت اندیکاتور و پس از آن تصمیم گیری در باره قدرت روند است.

امّا راه بهتر، استفاده از ADX در کنار دیگر اندیکاتورها است. بخصوص اندیکاتورهایی که صعودی بودن و یا نزولی بودن روند سهم را شناسایی می‌کنند.

بنابراین با استفاده از اندیکاتورهای دیگر، ابتدا جهت روند را تشخیص داده و با نگاه به ADX قدرت را روند را بسنجید، همچنین برای خروج از سهم هم با ابزارهای مکمل می‌توانید بهتر تصمیم‌گیری کنید.

حالا که با ADX آشنا شدید، اگر از این به بعد احساس کردید روند در حال تضعیف است، با نگاه کردن به ADX می‌توانید درک بهتری از تضعیف شدن یا قدرت گرفتن روند داشته باشید.

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

• دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
• دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

• +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
• -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
• ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

چند نکته مهم :

• در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
• در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.

۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

• زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
• اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

شاخص میانگین جهت دار در تحلیل تکنیکال

شاخص میانگین جهت دار (ADX) یک اندیکاتور ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می شود. روند می تواند بالا یا پایین باشد و توسط دو اندیکاتور جهت دار منفی و مثبت نشان داده می شود. بنابراین، ADX معمولا از سه خط تشکیل شده است. این سه خط تعیین می کند که آیا باید وارد پوزیشن short شوید یا پوزیشن long و اینکه آیا اصلا وارد پوزیشن شوید یا خیر.

• اندیکاتور ADX، اندیکاتوری است که برای نمودارهای روزانه بازار کالاهای اساسی طراحی شده است و قابل استفاده در دیگر بازارها و تایم فریم ها است.

• زمانی که خط DI+ بالای خط DI- باشد، قیمت بالا می رود و وقتی خط DI- بالای خط DI+ قرار گیرد، قیمت پایین می رود.

• تقاطع خطوط DI+ و DI- نقاطی هستند که با افزایش قدرت بازار خرسی یا گاوی و به عبارت دیگر حرکت قدرت، پتانسیل معامله در آنها زیاد است.

• زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی است و زمانی که ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف است یا بازار در یک روند بدون وضعیت است.

• روند بدون وضعیت به این معنی نیست که قیمت تغییر نمی کند. ممکن است درست باشد اما ممکن است در روند قیمت نیز تغییری ایجاد شود یا نوسان قیمت آنقدر زیاد باشد که امکان تشخیص وجود روند وجود نداشته باشد.

شاخص میانگین جهت دار چه چیزی به شما می گوید؟

شاخص میانگین جهت دار(ADX)، همراه اندیکاتور منفی جهت دار(DI-) و اندیکاتور مثبت جهت دار(DI+) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه گذاران کمک می کند تا قدرت روند را تعیین کنند و -DI و +DI جهت روند را تعیین می کنند.

ADX بالای 25، نشان دهنده یک روند قوی است و زمانی که ADX زیر 20 باشد به معنای روند ضعیف است. از تقاطع دو خط DI+ و DI- می توان به عنوان سیگنال ترید از آن استفاده کرد. به عنوان مثال زمانی که خط DI+ خط DI- را رو به بالا قطع کند و شاخص میانگین جهت دار بالای 20 باشد، این شرایط سیگنالی برای خرید می باشد.

در صورتی که خط DI- خط DI+ را به سمت بالا قطع کند و ADX بالای 20 باشد، شرایط برای گرفتن موقعیت های معاملاتی short مناسب است. البته می توانید از کراس ها برای خروج از پوزیشن ها استفاده کنید. از کراس ها می توان برای خروج از پوزیشن استفاده کرد. در صورتی که در شرایط لانگ قرار بگیرید و خط DI- خط DL+ را بالا قطع کند، از پوزیشن لانگ خارج خواهید شد. زمانی که ADX کمتر از 20 باشد، نشان دهنده این است که قیمت در وضعیت بدون ترند قرار دارد و این احتمال وجود دارد که شرایط ترید ایده آل، مناسب نباشد.

تحلیل خط ADX

خط ADX یا اندیکاتور میانگین جهت دار، نشان دهنده قدرت روند قیمت است. می دانیم که قیمت ها می توانند در سه روند نزولی، خنثی و صعودی حرکت کنند. زمانی که خط ADX صعودی باشد، نشان دهنده افزایش قدرت روند است. البته به این نکته دقت داشته باشید که این شاخص، جهت حرکت را مشخص نمی کند و روند قیمتی می تواند نزولی و یا صعودی باشد. در صورتی که خط ADX صعودی باشد، تنها این نکته را نشان می دهد که روند فعلی قیمت چه صعودی یا نزولی باشد، قوی تر شده است. این شرایط در صورتی است که که اگر خط ADX بالاتر از مقدار 40 باشد، این شرایط صحت بیشتری خواهد داشت.

در صورتی که خط ADX نزولی باشد، نشان دهنده ضعف روند است که این شرایط در مقادیر زیر 20 صحت بیشتری خواهد داشت. در واقع زمانی که شاخص جهت دارد میانگین به زیر 20 می رود، نشانه ای از بی روند شدن بازار است. در صورتی که خط صاف باشد، نشان دهنده خنثی بودن روند قیمت است.

خطوط DI+ و DI- به چه معناست؟

با توجه به محاسباتی که در مورد این خطوط وجود دارد، DI+ به معنای بیشتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدایی دوره است. بنابراین در صورتی که DI+ بالاتر از DI- قرار گیرد، شرایط بازار صعودی خواهد بود. در صورتی که DI- باشد نشان دهنده پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است. در صورتی که خط DI- بیشتر از DI+ قرار گیرد، نشان دهنده نزولی بودن شرایط بازار است.

چگونه می توان از خط ADX استفاده کرد؟

روش استفاده از خط ADX وابسته به استراتژی است که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از استراتژی همان هدف از معامله است و اینکه تشخیص دهیم واکنش به هر اتفاق چگونه است. با توجه به استراتژی های متفاوت افراد، روش استفاده از اندیکاتور ADX نیز متفاوت است. به همین خاطر در ادامه می خواهیم دو کاربرد از اندیکاتور ADX را بررسی کنیم.

عبور خط ADX از مقدار 20

شاخص میانگین جهت دار، نشان دهنده میزان قدرت یک روند است و با صعودی شدن روند خط ADX و عبور از مقدار 20، می توان دریافت که روند، قدرت کافی برای ادامه روند را دریافت کرده است. در این حالت معامله گران در جهت روند اقدام به معامله می کنند.

تقاطع خطوط DI و ترکیب آن با ADX

زمانی که خط DI بالاتر باشد، نشان دهنده صعودی بودن روند بازار بوده و بالاتر بودن خط DI- نشان دهنده نزولی بودن روند بازار است اما تقاطع این خطوط در ترکیب با ADX تفسیر دیگری دارد. اگر این دو خط همدیگر را قطع کنند و به صورت همزمان خط ADX نیز صعودی باشد و به بالای محدوده 25 نفوذ کند، می تواند یک سیگنال خرید و یا حتی فروش قوی باشد.

معایب استفاده از اندیکاتور جهت دار(ADX)

این احتمال وجود دارد که کراس اورهای بسیاری ایجاد شود و در برخی از مواقع این تقاطع ها بسیار زیاد است که ممکن است باعث سردرگمی معامله گر و در نهایت ضرر از معامله شود. به این موارد سیگنال های اشتباه گفته می شود. این موارد زمانی که مقدار ADX زیر 25 است، بیشتر ایجاد می شود. حتی این احتمال وجود دارد که در مواردی مقدار ADX بالای 25 برود اما خیلی زود به مقادیر کمتر از 25 برگردد. همانند هر اندیکاتور دیگری، شاخص میانگین جهت دار باید با تحلیل قیمت و اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا از این طریق بتوان سیگنال های اشتباه را فیلتر کرد و در این حالت ریسک را کنترل کرد.

جمع بندی

به صورت کلی استفاده از ابزارهای تکنیکال به عنوان دستیار معامله گران شناخته می شود و به عنوان مهم ترین ابزارهایی است که بدون این ابزارها، امکان تحلیل روند قیمت امکان پذیر نیست. شاخص میانگین جهت دار را می توان با ترکیب دیگر شاخص ها همچون RSI برای تحلیل روند قیمت استفاده کرد و می توان برای استراتژی های گوناگون مورد استفاده قرار داد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران حرفه ای به یک ابزار بسنده نمی کنند و برای انجام یک معامله، باید شرایط دیگری از جمله روانشناسی بازار و تحلیل بنیادی را نیز در نظر داشته باشند. پس در نهایت این نکته را در نظر داشته باشید که به تنهایی استفاده کردن از یک اندیکاتور نمی تواند برای شما راهگشا باشد و برای انجام تحلیل درستی از بازار باید از چند اندیکاتور استفاده کرد.