میانگین های متحرک

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به میانگین های متحرک تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک میانگین های متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی میانگین های متحرک محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود .

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

میانگین متحرک اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (Moving Average یا MA) یک اندیکاتور پیرو روندی است.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

از این اندیکاتور نمی‌توان برای پیش‌بینی آینده استفاده کرد، اما برای توصیف وضعیت فعلی می‌تواند مفید باشد. بایستی توجه داشت که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند. میانگین متحرک از محاسبه قیمت‌های قبلی به دست می‌آید، به همین دلیل همواره با تأخیر همراه است.

میانگین متحرک در طراحی و توسعه سایر اندیکاتورها هم کاربرد دارد، به‌طور مثال از اندیکاتور میانگین متحرک در اندیکاتورهای باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و MACD هم استفاده شده است. اندیکاتور میانگین متحرک انواع مختلفی دارد، اما میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) محبوب‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله گران هستند. از اندیکاتور میانگین متحرک (MA) می‌توان برای تعیین روند بازار یا تعیین سطوح حمایت/مقاومت استفاده کرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به میانگین های متحرک چارت متاتریدر خود می توانید از مسیر مشخص شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس در نهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

insert >> indicator >> trend >> Moving Average

چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر اضافه کنیم

انتخاب نوع اندیکاتور میانگین متحرک، Simple Moving Average یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید. معمولاً از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود. به‌طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان‌طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین‌های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می‌کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می‌گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

میانگین متحرک نمایی – اندیکاتور مووینگ اوریج اکسپوننشیال (Exponential Moving Average یا EMA)

اگر از روش نمایی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده کنید، میزان تأخیری که در اندیکاتور مووینگ اوریج ساده وجود دارد کاهش خواهد یافت. در این روش آخرین کندل های تشکیل شده در بازار (کندل های جدید) وزن بیشتری در میانگین محاسبه شده خواهند داشت. روش محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) با میانگین متحرک ساده (EMA) متفاوت است. از آنجایی که امروزه تمامی تحلیل‌ها و معاملات به کمک کامپیوتر انجام می‌شوند، نیازی به دانستن جزئیات محاسبات ریاضی اندیکاتورها نیست. شما می‌توانید به راحتی با چند کلیک در متاتریدر یا سی تریدر اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را به نمودار قیمتی اضافه کنید.

تفاوت میانگین متحرک‌های نمایی و ساده

هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما لزوماً این تغییر به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. میانگین متحرک نمایی (EMA) تأخیر کمتری دارد و به همین دلیل حساسیت بیشتری به نوسانات قیمتی اخیر دارد. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده تغییر خواهد کرد. در مقابل میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌هاست، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.
عملکرد اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) بیشتر به سبک تحلیلگر و بازه زمانی تحلیل بستگی دارد. اگر به دنبال استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هستید، توصیه می‌شود که دوره‌های زمانی متفاوت و روش‌های محاسبه مختلف میانگین‌های متحرک را در نمودار قیمتی امتحان کنید، تا مناسب‌ترین میانگین متحرک را برای نماد معاملاتی موردنظر خود پیدا کنید.

دوره (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور میانگین متحرک بسته به سبک تحلیل شما می‌تواند متغیر باشد. اما به‌طور کلی برای روندهای کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ کندل استفاده می‌شود. اگر به دنبال بررسی روند میان‌مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی میانگین های متحرک ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره ۵۰ کندلی محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

تفاوت میانگین متحرک ساده (خط آبی) و میانگین متحرک نمایی (خط قرمز)

تأخیر در اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود. به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند. برای مقایسه عملکرد میانگین‌های متحرک در بازه‌های مختلف می‌توان از مثال قایق و کشتی استفاده کرد.

هر چه دوره زمانی اندیکاتور کوتاه باشد، نوسانات اندیکاتور هم سریع‌تر خواهد بود، درست مثل قایق‌های موتوری کوچک که به راحتی می‌توانند تغییر مسیر دهند. اما در مقابل اگر دوره زمانی میانگین متحرک بلند باشد، مثلاً ۱۰۰ کندل، تغییرات میانگین متحرک هم کوتاه و جزئی خواهد بود. میانگین‌های بلند همانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌مانند، تغییر مسیر آن‌ها به کُندی انجام می‌شود.

تعیین روند به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) (MA)

سیگنال‌های صادر شده در میانگین متحرک نمایی و ساده تفاوتی از نظر کاربرد ندارند. هر دو به یک روش سیگنال صادر می‌کنند. به همین دلیل در بررسی کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک به میانگین متحرک ساده یا نمایی اشاره نخواهد شد.

کاربرد تمامی انواع میانگین‌های متحرک یکی است. به‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، میانگین های متحرک به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک بلند صعودی باشد، یعنی روند بلندمدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA)

می‌توان از دو اندیکاتور میانگین متحرک (MA) برای سیگنال یابی استفاده کرد. جان مورفی در کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این نوع سیگنال اشاره کرده است. در این نوع سیستم از دو اندیکاتور با دوره‌های کندلی متفاوت (به‌طور مثال EMA 5 و EMA 35) استفاده می‌شود.

در این روش، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند عبور می‌کند. در مقابل اگر میانگین متحرک کوتاه به زیر میانگین متحرک بلند عبور کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

آموزش سیگنال یابی با دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی

میانگین‌های متحرک به خاطر نحوه محاسبه‌ای که دارند همیشه سیگنال را با تأخیر صادر می‌کنند. فرقی نمی‌کند که شما دوره کندلی میانگین را تغییر دهید یا خیر، در هر صورت روش محاسبه میانگین به گونه‌ای است که سیگنال با تأخیر صادر خواهد شد. هر چه دوره کندلی میانگین متحرک بلندتر باشد، تأخیر آن هم بیشتر خواهد شد. اما آیا اگر دوره کندل میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، تأخیر هم کاهش خواهد یافت؟ بله. اما در چنین وضعیت سیگنال‌های صادر شده قابل اطمینان نخواهند بود. کاهش دوره زمانی اندیکاتور باعث تشدید نوسانات آن خواهد شد.
علاوه بر روش میانگین متحرک دوگانه، می‌توان از سه میانگین متحرک هم برای سیگنال یابی استفاده کرد. در این روش باز هم زمانی که میانگین های متحرک کوتاه به بالای دو میانگین متحرک بلند عبور می‌کنند، سیگنال خرید صادر خواهد شد. سقوط میانگین کوتاه به زیر میانگین‌های بلندمدت هم نشانگر سیگنال فروش خواهد بود. به‌طور مثال برخی از معامله گران از میانگین‌های متحرک با دوره زمانی ۵ روز، ۱۰ روز و ۲۰ روز استفاده می‌کنند.

نکته‌ای که در سیگنال یابی به کمک اندیکاتور میانگین متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. شاید پیش از اینکه سیگنال اصلی صادر شود، چندین بار سیگنال کاذبی در بازار صادر شود و موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذار شود.

برای اینکه بتوان سیگنال‌ها را فیلتر کرد، می‌توان از اندیکاتور MACD استفاده کرد. اندیکاتور MACD هم از دو میانگین متحرک نمایی ساخته شده، به همین دلیل باید اندیکاتور MACD را با میانگین‌های متحرک نمایی به کار برد. اگر سیگنال خرید در میانگین‌های متحرک صادر شود، برای تائید سیگنال خرید، MACD هم باید وارد محدوده مثبت شود. برای تائید سیگنال فروش هم باید اندیکاتور MACD وارد محدوده منفی شود.

سیگنال یابی به کمک قیمت و اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

شما می‌توانید تنها به کمک نمودار قیمتی و میانگین متحرک اقدام به سیگنال یابی کنید. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال فروش هم زمانی صادر می‌شود که قیمت به زیر میانگین متحرک عبور می‌کند. این نوع سیگنال‌ها را می‌توان در روندهای بلند مورد استفاده قرار داد. میانگین متحرک بلند نشانگر روند بلندمدت و میانگین متحرک کوتاه نشانگر روند کوتاه‌مدت است.

در این روش تنها زمانی می‌توان به سیگنال‌های خرید اعتماد کرد که قیمت در بالای میانگین متحرک بلندمدت باشد. یعنی سیگنال‌های خرید تنها زمانی موفق عمل می‌کنند که روند بلندمدت هم صعودی باشد. اگر روند بلندمدت صعودی باشد و سیگنال فروشی در بالای میانگین متحرک بلند صادر شود، تنها نشانگر اصلاح نزولی خواهد بود. اما اگر قیمت به زیر میانگین بلند سقوط کند، بدین معنی خواهد بود که بازار در حال تغییر روند است.

سیگنال یابی به کمک قیمت و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰

تعیین سطوح حمایت/مقاومت به کمک اندیکاتور میانگین متحرک

شما می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت هم استفاده کنید. اگر روند بازار صعودی باشد، یعنی قیمت در بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. به همین دلیل میانگین‌های متحرک حمایت‌های بازار خواهند بود. اگر روند نزولی باشد، قیمت در زیر میانگین‌های متحرک خواهد بود.

پس مقاومت اصلی بازار میانگین‌های متحرک خواهد بود. توجه داشته باشید که با رسیدن قیمت به میانگین‌های متحرک نباید انتظار واکنش فوری یا دقیق را داشته باشید. شکست های جعلی در میانگین‌های متحرک یک پدیده طبیعی است.

به همین خاطر به جای اینکه میانگین‌های متحرک را به عنوان محل دقیق حمایت یا مقاومت انتخاب کنید، آن‌ها را محدوده در نظر بگیرید. به‌طور مثال شاید محدوده ۱۰ پیپی اطراف یک میانگین متحرک برای انتخاب محدوده حمایتی یا مقاومتی مناسب باشد.

میانگین های متحرک نمایی ۲۰۰ و ۱۰۰ در قالب مقاومت و حمایت بازار

به طور خلاصه میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد، اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند،

میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهند کرد همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور مووینگ اوریج به تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به مرور زمان به کاربردها و مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد

این اندیکاتور برای ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد

اندیکاتور میانگین متحرک (قسمت دوم)

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم

شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در این زمینه بکنه

04. میانگین متحرک

استفاده و کارکرد میانگین های متحرک (مووینگ اوریج) چگونه است؟

تصویر زیر نشان می دهد که اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average در منوی Insert و زیر منوی Trend در چه مکانی قرار دارد.پس از باز کردن این اندیکاتور پنجره تنظیمات مشاهده می شود.زبانه اول این پنجره Parameters تنظیمات اولیه میانگین متحرک را نشا.

میانگین متحرک چیست و انواع آن کدامند؟

میانگین متحرک (moving average) ، میانگینی از داده های بازار در بازه زمانی خاص می باشد. میانگین متحرک (moving average) عموما به عنوان یک اندیکاتور Indicator (شاخص نمای تکنیکی) شناخته می شود اما از آنجا که امروزه در بین معامله گران (به خصوص معام.

میانگین های متحرک (moving average) چطور محاسبه می شوند؟

از آنجا که محاسبه میانگین متحرک از تغییرات قیمت به دست می آید، تابعی از قیمت و روند بازار می باشد و به لحاظ ساختاری برای پیش بینی آینده قیمت همیشه مقداری از روند عقب تر می باشد. نحوه محاسبه میانگین متحرک بسته به فرمول آن مت�.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی چیست؟

قبل از بررسی تفاوت میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، بهتر است مروری بر مفاهیم مقدماتی آنها داشته باشیم.

در حالت کلی معامله‌گران از میانگین‌های متحرک (به اختصار MA) جهت مشخص کردن محدوده‌های مناسب برای معامله، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می‌کنند.

میانگین‌های متحرک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بتوانند روند (یا عدم وجود روند) را در یک بازار شناسایی کنند و هم چنین زمانی که روندی در حال وارونه شدن است، نشانه‌های آن را دریافت کنند.

دو نوع از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است.

در ادامه به تفاوت های این دو میانگین متحرک خواهیم پرداخت.

پس از شناخت این میانگین‌ها، معامله‌گران راحت‌تر می‌توانند تصمیم بگیرند از کدام یک در جریان معاملات خود استفاده کنند.

میانگین‌های متحرک، قیمت متوسط یک ابزار معاملاتی را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید.

دلیل نام “متحرک” نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند.

میانگین متحرک ساده

در محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه (SMA یا Simple moving avarage)، قیمت‌های پایانی 10 روز آخر با هم جمع و بر عدد 10 تقسیم می‌شود.

برای محاسبه میانگین متحرک 20 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 20 روزه با هم جمع و سپس بر 20 تقسیم می‌کنیم.

برای مثال مجموعه قیمت‌های زیر را در نظر بگیرید:

1000 تومان، 1100 تومان، 1100 تومان، 1200 تومان، 1400 تومان، 1500 تومان، 1700 تومان، 1900 تومان، 2000 تومان، 2100 تومان.

محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA) آن به صورت زیر خواهد بود:

1000 + 1100 + 1100 + 1200 + 1400 + 1500 + 1700 + 1900 + 2000 + 2100 = 15000 تومان

(دوره 10 روزه) = 15000 تقسیم بر 10 = 1500 تومان

بنابراین در میانگین 10 روزه، با اضافه شدن قیمت روز جدید و کم کردن قیمت روز 10 ام، میانگین مجددا محاسبه می‌شود و این روند می‌تواند به صورت نامحدود ادامه پیدا کند.

نمودار زیر یک میانگین متحرک ساده 100 روزه را نشان می‌دهد که بر نمودار شرکت فولاد خوزستان اعمال شده است.

این کار به مشخص کردن روند نزولی در سمت چپ و روند افزایش قیمت در سمت راست نمودار کمک می‌کند.
در هر زمان، نقطه‌ای که میانگین متحرک ساده (SMA) در آن قرار دارد، قیمت متوسط 100 کندل معاملاتی اخیر را نشان می‌دهد.

البته می‌توانید در تنظیمات نمودار مشخص کنید قیمتی که برای میانگین گرفتن استفاده می‌شود، کدام قیمت باشد:

• قیمت باز شدن
• قیمت بسته شدن
• پایین‌ترین قیمت
• بالاترین قیمت

میانگین متحرک نمایی

در محاسبه میانگین متحرک نمایی (به انگلیسی Exponential Moving Average و به اختصار EMA)، برخلاف میانگین متحرک ساده، بر روی قیمت‌های اخیر تمرکز بیشتری می‌شود.

در میانگین متحرک ساده، صرفا میانگین یک سری طولانی از داده محاسبه می‌شود ولی میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر در محاسبات بهای بیشتری می‌دهد.

محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA قبلی + (ضریب فزاینده X (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی

قدم بعدی محاسبه ی ضریب فزاینده است که برابر است با = (N + 1) / 2
که در آن N همان تعداد روزهاست (دوره‌ی مورد نظر)
میانگین متحرک نمایی 10 روزه = 2/(1+10) = 0.1818

پس برای مثال، در یک میانگین متحرک 10 روزه، روز اخیر ارزش 18.18 درصدی در محاسبات میانگین دارد و برای هر داده‌ی پس از آن نیز ارزش کمتر و کمتری در نظر گرفته می‌شود.

در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) به تفاوت بین قیمت دوره ی فعلی و EMA قبلی، وزن می دهد و نتیحه ی آن را به EMA قبلی اضافه می‌کند.

در میانگین متحرک نمایی، هرچه این دوره کوتاه‌تر باشد، وزن بیشتری بر آخرین قیمت اعمال می شود.

تفاوت‌های کلیدی میانگین متحرک نمایی و ساده

مشاهده کردید که میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) به روش‌های متفاوتی محاسبه می‌شوند.

این تفاوت محاسباتی باعث می‌شود تا میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد.

این تفاوت اصلی بین این دو میانگین است.

توجه داشته باشید هیچ یک از این دو روش، لزوماً بهتر از دیگری نیست.

در برخی مواقع واکنش سریع میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا معامله گران بلافاصله پس از مشاهده‌ی یک تغییر و انحراف موقت، به اشتباه از معامله خارج شوند، در حالی که کندتر بودن میانگین متحرک ساده (SMA)، معامله‌گر را در معامله نگه می‌دارد و درنتیجه پس از به پایان رسیدن موانع، ممکن است معامله گر سود بیشتری کسب کند.

در زمان‌های دیگر، این اتفاق می‌تواند برعکس رخ دهد.

سرعت میانگین متحرک نمایی (EMA) باعث می‌شود تا تغییرات ناخوشایند آتی در نمودار، نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) سریعتر نشان داده شوند. بنابراین معامله‌گری که از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند، سریعتر از این آسیب رهایی پیدا کند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه تریدر شود.

هر معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که کدام میانگین متحرک برای استراتژی خاص مورد استفاده‌ی او بهتر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کنند چراکه می‌خواهند به محض اینکه قیمت به سمت دیگری حرکت کرد، با خبر شوند.

معامله‌گران بلند مدت نیز تمایل دارند به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) اعتماد کنند زیرا این سرمایه‌گذاران عجله ای برای اقدام ندارند و ترجیح می‌دهند کمتر در معاملات خود تغییر ایجاد کنند.

نکته‌ی مهم : درنهایت، انتخاب هر یک از این میانگین‌های متحرک به اولویت شخصی هر معامله‌گر بر می‌گردد.

برای مثال میانگین های متحرک می‌توانید هر دو روش EMA و SMA را با هم امتحان کنید و ببینید کدام یک به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را بگیرید.

در نمودار زیر که مربوط به سهام فولاد خوزستان است، میانگین متحرک ساده (با رنگ آبی) و نمایی (با رنگ قرمز) نشان داده شده است. هر دو میانگین 100 روزه هستند.

• میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، تمایل دارد به پرایس اکشن نزدیک‌تر باشد و همچنین تأکید بیشتری بر آنچه که اخیراً اتفاق افتاده است دارد.
• میانگین متحرک ساده (میانگین های متحرک SMA) کندتر واکنش نشان می‌دهد، همه‌ی داده‌های قیمتی در آن ارزش یکسانی دارد و توجهی به جدیدتر بودن آن نمی‌شود.

در حالت کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی و ساده است، روند رو به صعود است، و زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین های متحرک است، روند رو به کاهش است. برای بررسی صحت این توصیه در یک نمودار، باید رفتار گذشته قیمت بررسی شود تا بینشی مناسبی در خصوص روندها و تغییرات روند در گذشته فراهم کند.

بنابراین این یک توصیه کلی است و باید سایر شرایط و فاکتورها در نظر گرفته شود.

این موضوع هم در میانگین متحرک نمایی و هم در میانگین متحرک ساده می‌تواند صحیح باشد.

شما باید میانگین‌های متحرک مختلف را امتحان کنید تا ببینید با تغییر تنظیمات آن، کدام یک بر روی نمودار بهترین عملکرد را دارد.

برخی از میانگین های متحرک ممکن است بر روی انواع ابزارهای مالی، عملکرد بهتری داشته باشند (از جمله بازار سهام).

نکات مهم در میانگین‌های متحرک

از میانگین‌های متحرک به عنوان اندیکاتورهای تاخیری (lagging)، برای تعیین نقاط سطوح مقاومت و حمایت به خوبی می‌توان استفاده کرد.

در طی روند صعودی، قیمت اغلب به محدوده‌ی میانگین متحرک پولبک می‌زند و سپس از آن باز می‌گردد.

اگر در یک روند صعودی، قیمت‌ها به زیر یک میانگین متحرک شکسته شود، روند صعودی ممکن است کاهش پیدا کند و یا ممکن است قیمت در بازار رو به تثبیت باشد.

اگر قیمت در روندی نزولی بالاتر از یک میانگین متحرک شکسته شود، ممکن است روند آن در شرف آغاز حرکتی صعودی و یا تثبیت قیمت باشد.

در این موارد، معامله‌گر می‌تواند از طریق زیر نظر داشتن حرکات قیمت نسبت به میانگین متحرک، فرصت و یا خطر را شناسایی کند.

برخی دیگر از معامله‌گران به این اندازه نگران حرکات قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک نیستند، بلکه در عوض 2 میانگین متحرک را با اندازه‌ی طول متفاوت در نمودارشان مشخص می‌کنند و سپس قطع شدن یک میانگین متحرک با میانگین دیگر را زیر نظر می‌گیرند.

در نمودار زیر از میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه در نمودار شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) استفاده شده است.

برخی اوقات، عبور از میانگین متحرک سیگنال های خوبی را ارائه می دهد که می تواند منجر به سودی بزرگ شود و در مواردی نیز، این عبورها می توانند منجر به سیگنال هایی ضعیف شوند.

این یکی از نقاط ضعف میانگین‌های متحرک است.

میانگین‌های متحرک زمانی به خوبی عمل می‌کنند که قیمت در یک روند نزولی یا صعودی حرکت می‌کند اما زمانیکه قیمت در روندی خنثی قرار دارد، میانگین‌های متحرک عملکرد ضعیفی دارند.

برای دریافت عملکرد بهتر از میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی طولانی، می‌توانید از میانگین‌های متحرک 50 و 100 و یا حتی 200 روزه استفاده کنید.

به عنوان مثال، با استفاده از میانگین‌های متحرک 50 و 100 روزه، اگر میانگین حرکت 50 روزه به زیر میانگین متحرک 100 روزه برسد، به آن “تقاطع مرگ” (به انگلیسی Death cross) گفته می شود و به احتمال قوی حرکت نزولی قابل توجهی در حال وقوع است.

در شرایطی که میانگین متحرک 50 روزه‌ به بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه برسد، گفته می‌شود “تقاطع طلایی” (به انگلیسی Golden cross) روی داده است و نشان ‌دهنده افزایش قیمت است.

در این خصوص، معامله گران کوتاه مدت گاهی میانگین متحرک تقاطع 8 و 20 روزه را زیر نظر می‌گیرند.

این ترکیبات نامحدود هستند و هرکس می‌تواند با آزمون و خطا، بهترین ترکیب میانگین‌های متحرک را رسم کند.

سخن آخر

میانگین‌های متحرک (MA) یکی از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی، به تشخیث روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند.

لزوماً هیچ یک از میانگین‌های متحرک بهتر از دیگری نیست، بسته به نحوه‌ی استفاده معامله‌گر از میانگین های متحرک، ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر عمل کند.

در هر بازار ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تر باشند.

استفاده از نظرات تحلیلگران باتجربه و همینطور آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به شما کمک کند.